Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Технологии и «малыши» тянут рынок наверх

Опубликовано 03.05.2017, 08:46
Обновлено 09.07.2023, 13:32

Вместе с результатами выборов во Франции на американский рынок пришла определенность и ушел страх. В понедельник все индексы открылись с гэпом, а значение VIX упало сразу на 24%, что случается крайне редко. Очевидно, что рынок выдохнул и приободрился, но готов ли он дальше расти? Давайте смотреть.

По итогам прошедшей недели мы имеем следующую картину:

  1. SPY (NYSE:SPY) пробил равносторонний треугольник, но уперся в мартовский $240 уровень сопротивления и не смог его взять. На дневном графике — консолидация в виде флага, RSI (13) выше 60, бычья MACD. На недельном — улучшение RSI и MACD. Статус SPY по данным моей системы поднялся с 4 до 8 (бычий). Объем новых максимумов вырос до уровня, которого не было с февральского ралли. Но в конце недели был всплеск медвежьих дивергенций.
  2. Dow Jones Industrial Average (DIA) так же, как SPY, поднялся до мартовского $210 уровня сопротивления и не смог его пробить. На дневном графике — незакрытый гэп, RSI (13) выше 60, бычья MACD. Статус DIA поднялся с 0.4 до 6.8 (бычий), рост DIA сопровождался ростом 52-недельных максимумов.
  3. Nasdaq 100 (QQQ) обновил новый 52-недельный максимум (high52) и единственный из индексов перекуплен по RSI (13). Рост впервые с ноября 2016 года не сопровождался ростом объема — расхождение цены с индикатором On Balance Volume (OBV). При этом рост шел на большом всплеске новых максимумов. Статус QQQ увеличился с 4.4 до 8.0 (бычий) — отработали бычьи дивергенции MACD прошлой недели.
  4. Shares Russell 2000 Index (IWM) обновил новый максимум (high52) и пробил сильный уровень сопротивления ($140), но не смог на нем удержаться и закрыл второй гэп (первый пока остается незакрытым). IWM — единственный из индексов показал бычий сигнал TCI+. На дневном графике сильный моментум. Рост сопровождался ростом 52-недельных максимумов, но их число намного ниже ноябрьского уровня. В конце недели был всплеск медвежьих дивергенций MACD.
  5. Доходность по облигациям ($TNX) поднялась на уровень 22.5 и удержалась на нем. 20-летние казначейские облигации США (TLT) снизились до уровня EMA(50), но в конце недели пытались расти.
  6. Доллар США (UUP) впервые с октября 2016 года ушел под SMA(200) и показывает ослабление тренда.
  7. По итогам недели самыми сильными в S&P 500 секторами стали фармацевтический (XLV), товаров длительного спроса (XLY) и технологический (XLK). XLY и XLК обновили свои максимумы и вошли в зону перекупленности по RSI(13). Самыми слабыми секторами оказались: коммунальный (XLU), энергетический (XLE) и потребительский (XLP).
  8. Наиболее слабыми по статусу моей системы остаются энергетический (XLE) и финансовый секторы (XLF). Также на прошлой неделе к ним присоединился сектор недвижимости (XLRE) и базовых материалов (XLB). Все эти секторы показывают медвежий сигнал TCI-.
  9. Все индексы закрылись в пятницу над всеми средними EMA(13), EMA(26), EMA(50), SMA(200), в восходящем тренде с бычьей MACD. При этом значение $VIX снизилось до минимальных значений ($10.8). На дневном графике — незакрытый гэп.
  10. Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей выросло с 6.0 до 9.0 (по шкале от -10 до 10) и остается бычьим. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 8 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 6 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот в анонсе.

О чем это нам говорит?

О том, что рынок продолжает оставаться сильным и срывается вверх на малейшем позитиве. Рост числа акций, обновляющих новые максимумы, улучшение в акциях компаний малой капитализации (IWM), а также новые вершины в циклическом и технологическом секторах (XLK, XLY) — все это подтверждает бычий настрой. Но есть и сигналы, намекающие на краткосрочную слабость. Что за сигналы, читайте на моем блоге в прогнозе на эту неделю.

Статус рынка

Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке.

Дисклеймер

Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru Статус рынка за неделю

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.