Ночью торги на валютных рынках проходили главным образом в устоявшихся диапазонах; фондовые индексы буксовали на месте, за исключением Shanghai Composite, который опустился до 3052,939, когда стало известно о том, что, по оценке Гонконга, квота на выкуп акций гонконгских компаний шанхайскими инвесторами будет исчерпана к концу первого квартала этого года (по сообщению агентства Reuters). USD/CNY открыла сегодняшние торги скачком после того, как представитель НБК Лей заявил о том, что недавнее понижение учетной ставки не следует расценивать как начало более масштабного смягчения. Тем не менее, учитывая макроэкономические условия, рынки не исключают возможность того, что НБК вновь понизит ставку для поддержания ликвидности. Опционы на покупку, срок которых истекает до конца сессии, сосредоточены выше 6,20.
USD/JPY и кроссы JPY торговались неоднородно в Токио. USD/JPY встретила сопротивление на уровне 9-дневной лини конверсии Ишимоку (117,66), предложения на продажу также расположены в районе 118,30-119,28 (основание/верхушка облака). Опционы на продажу расположены выше 119,40. Ниже по графику поддержка сосредоточена выше уровня 117,00/25.
EUR/USD и EUR/JPY торгуются ниже уровня 21-дневных скользящих средних (1,1495 и 135,38, соответственно), учитывая неопределенность с Грецией, трейдеры стремятся избавляться от евро. Технические индикаторы по EUR/USD находятся в зеленой зоне, но на уровне 1,15 и выше расположены значительные барьерные опционы; их ликвидация откроет путь к уровням 1,1660/79 (38,2% коррекция Фибоначчи от спада в декабре-январе/максимум 21 января). Динамика курса до конца недели будет зависеть от данных с рынка труда США, напряженность между Грецией и ЕС остается главным фактором понижения единой валюты в краткосрочной перспективе, который должен сдержать попытки «быков» протолкнуть пару выше по графику.
Главное событие сегодняшнего дня – публикация данных с рынка труда США. По прогнозам, число занятых в несельскохозяйственном секторе экономики США в январе увеличилось на 230 тыс. (предыдущее значение: 252 тыс.), уровень безработицы должен стабилизироваться в районе 5,6%, уровень средней оплаты труда должен незначительно улучшиться. Судя по последним данным, уровень потребительских расходов не растет. Это означает, что низкий основной ИПЦ отчасти вызван спадом потребления, а не только падением цен на нефть. Если показатель прироста занятости сегодня оправдает ожидания, у сторонников ужесточения политики ФРС появится причина надеяться на повышение ставок уже во 2-м квартале 2015 г.; доходность 10-летних суверенных облигаций резко выросла и пересекла отметку 1,80%.
Валюты с высоким бета-коэффициентом продолжают отыгрывать позиции. На фоне восстановления на рынке нефти USD/CAD опустилась ниже отметки 1,2500. AUD/USD тестирует уровень 0,7850 (двойная вершина после объявления решения РБА), NZD/USD готовится сместиться в краткосрочную зону консолидации (для этого пара должна завершить сегодняшние торги выше отметки 0,7451 (опорная MACD). Спрос на USD во второй половине дня будет иметь ключевое значение, т.к. курс ФРС радикально отличается от экспансионистской монетарной политики центробанков Канады, Австралии и Новой Зеландии.
USD/BRL вырос до 2,7620 (новый 10-летний максимум) на фоне оттока капитала из Бразилии, спровоцированного крупным коррупционным скандалом вокруг компании Petrobras. Кроме, того спрос на валюты развивающихся стран традиционно остается низким в преддверии публикации данных с рынка труда США. USD/ZAR тестирует уровень 11,25 (основание канала нисходящего тренда в январе-феврале), значительные барьерные опционы на уровне 11,40 указывают на более масштабную краткосрочную коррекцию ZAR, если статистика из США не разочарует.
Помимо новостей с рынка труда, трейдеры ожидают публикации данных по изменению объема промышленного производства в Германии и Испании в декабре (м/м и г/г), сальдо баланса госбюджета и сальдо баланса внешней торговли во Франции в декабре, январского показателя объема резервов в иностранной валюте в Швейцарии, а также данных по изменению объема розничной торговли в Швейцарии в декабре (г/г), сальдо баланса госбюджета и показателя средних цен на жилье в Швеции в январе, данных по изменению объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности в Норвегии в декабре (м/м и г/г), общего сальдо торгового баланса в Великобритании в ноябре, данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе экономики, показателя уровня безработицы, доли экономически активного населения и средней оплаты труда США в декабре (м/м и г/г), показателя уровня безработицы, доли экономически активного населения и данных по изменению числа занятых в Канаде в январе, а также декабрьского показателя объема потребительского кредитования в США.
