Почти всю прошлую неделю американские индексы простояли в боковике. Не было повода для роста. ФРС, как ожидалось, оставила ставку без изменений, но намекнула на ее повышение в июне. Данные по ВВП США за первый квартал оказались хуже прогноза (+0.7% место ожидаемых +1,1%). Кроме этого, снизились продажи авто и потребительские расходы.Однако в пятницу вышел отчет по безработице, который оказался лучше прогнозов. Это вернуло на рынок быков и позволило закрыться на позитиве.
По итогам недели мы имеем следующую картину:
- SPDR S&P 500 (NYSE:SPY) всю неделю держался на уровне гэпа, в пятницу вышел из консолидации и взял новый максимум (high52). RSI выше 60, MACD бычья. Статус по данным моей системы снизился с 8 до 6.3. (бычий). Объем новых максимумов сократился, есть слабость по TCI. Но в конце недели был всплеск бычьих дивергенций MACD.
- Dow Jones Industrial Average (DIA) в понедельник обновил свой ценовой максимум и всю неделю простоял в боковике. Уровень гэпа остался нетронутым. RSI выше 60, MACD – бычья. Статус снизился с 6.3 до 6.0. (бычий). Как и у SPY, у DIA есть слабость по TCI.
- Nasdaq 100 (QQQ) дважды за неделю обновил свой максимум — расхождение цены с индикатором OBV не отработало. Перекуплен по RSI. Бычья MACD. Держится высокий объем. Статус поднялся с 8.0 до 9.0 (бычий). В конце недели был всплеск бычьих дивергенции MACD.
- Shares Russell 2000 Index (IWM) до пятницы откатывался — отработал всплеск медвежьих дивергенций MACD. Закрыл гэп, но удержался на $138 уровне. Число новых максимумов упало относительно прошлой недели. Статус снизился с 9.2 до 5.5. (бычий). RSI выше 60, но линии MACD близки к медвежьему пересечению.
- Доходность по облигациям ($TNX) пробила двухнедельный диапазон вверх, протестировала свою 50-дневную среднюю и закрепилась на уровне 23.5. 20-летние казначейские облигации США (TLT) остаются в узком коридоре, снизились до 50-дневной средней. RSI ниже 50. MACD в медвежьем пересечении. На недельном графике слабость.
- На росте доходности всю неделю падало золото (GLD), в итоге ушло под 50-и-200-дневные средние и вернулось в даунтренд. На недельном графике также слабость.
- Доллар США (UUP) продолжил свое снижение после пробоя линии «шеи» (на $25.8) «головы и плечи» и закрепился под 200-дневной средней. Евро (FXE) же, наоборот, закрепился над 200-дневной средней и рос на хорошем объеме. (Сказался отчет по инфляции в Европе: она приближается к целевым 2% и составила 1,9% против 1,5% в марте).
- Индекс волатильности ($VIX) держится на минимальном уровне $10,6.
- По итогам недели самыми сильными в S&P 500 секторами стали технологический (XLK), финансовый (XLF), промышленный (XLI). На них в S&P 500 приходится 48%. Самыми слабыми в S&P 500 секторами стали энергетический (XLE) и сектор недвижимости (XLRE). На них в S&P 500 приходится 10%. Нефть (XLE) и промышленные металлы (XME) c февраля остаются под давлением. XLE, XME, XLB, GDX, XLRE — самые слабые активы по статусу моей системы. Самые сильные по статусу секторы — XLK, XLY, XLF.
- Значение Статуса на рынке по сравнению с прошлой неделей выросло с 6.0 до 9.0 (по шкале от -10 до 10) и остается бычьим. 9 из 10 секторов S&P 500 находятся в долгосрочном аптренде — над MA(200); 9 из 10 секторов — в среднесрочном аптренде — над EMA(50); 8 из 10 секторов — в краткосрочном аптренде — над EMA(13) — см. скриншот в анонсе.
О чем говорят эти сигналы и чего ждать от рынка на этой неделе?
О том, что рынок не хочет защищаться, а хочет расти. Индекс страха ($VIX) на минимуме, бонды слабеют, золото падает. При этом тройка индексов держится на уровнях недавнего гэпа, а SPY и QQQ продолжают обновлять свои максимумы. Ротация секторов S&P 500 подтверждает устойчивость тренда. Распродажи идут только в сырье и металлах (XLE, XME), но это не особо влияет на рынок, так как их доля в S&P 500 не превышает 10%. Снижение доллара США и рост европейской валюты указывают на переток денег на иностранные рынки.
Статус рынка
Состояние (статус) рынка на конец недели я публикую на сайте Trades.Mindspace.ru (авторизация не требуется). Данные в реальном времени доступны по подписке.
Дисклеймер
Данный пост не является руководством к действию, а представляет собой мнение автора. До того, как открыть торговую сделку, всегда проводите собственный анализ.
Оксана Гафаити, первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru
