Американский доллар вырос по отношению ко всем основным валютам после того, как глава ФРС-Даллас Р. Фишер заявил о том, что ориентироваться на уровень заработной платы слишком опасно и после стабилизации цен на энергоносители инфляция должна восстановиться естественным образом. По его мнению, нормализация должна быть постепенной, а не резкой, и начать ее следует как можно раньше. Доходность 10-летних облигаций США колеблется на уровне 2,20%, индекс DX достиг отметки 98,196. S&P 500 прибавил $8 на торгах в Нью-Йорке после того, как в пятницу опустился до $2037,27. Скорее всего, в преддверии очередного заседания ФРС, которое состоится в пятницу 18 марта, рост будет ограничен уровнем февральского максимума ($2120), т.к. ожидания ужесточения политики центробанка усиливаются.
USD/JPY достигла уровня декабрьского максимума и обновила 7-летний максимум на отметке 112,03 на торгах в Токио, чему способствовал стабильный рост доходности американских облигаций и неослабевающий спрос на USD. Учитывая усиление повышательного импульса, можно прогнозировать дальнейший рост. Следующее сопротивление расположено на уровне 124,14 (максимум 2007 г.). Крупные ванильные опционы, срок которых истекает сегодня, поддержат пару выше 120,50-121,00. EUR/JPY и AUD/JPY торгуются разнонаправлено, т.к. ослабление EUR и AUD нейтрализуют девальвацию JPY. EUR/JPY закрепилась между 131,37/87, AUD/JPY тестирует уровень 21-дневной скользящей средней (93,047) сверху вниз. Если этот уровень будет пробит, индикатор MACD сместится в «красную» зону, что будет указывать на краткосрочный «медвежий» разворот AUD/JPY.
EUR/USD продолжила спад до 1,0785. Настрой в отношении евро остается выражено пессимистичным, объем коротких позиций увеличивается. Рынки ожидают, что курс евро к доллару сравняется в ближайшее время. Сопротивление усиливается в районе психологического уровня 1,10, сформировавшиеся условия перепроданности (RSI на уровне 20%) указывают на коррекцию и последующее закономерное ослабление. Волатильность в EUR/CHF вновь спала до минимума, что указывает на возможную интервенцию ШНБ с целью удержания курса на уровне 1,0680/07 (21-дневная скользящая средняя). Фьючерсы на кросс-курс евро к швейцарскому франку продвинулись до 110,77 на ожиданиях дальнейшего понижения ставок ШНБ.
Австралийский и новозеландский доллары больше всего подешевели по отношению к доллару за ночь. По данным NAB, индекс уверенности в деловой сфере в феврале упал до самого низкого значения с июля 2013 г., а индекс условий для развития бизнеса в Австралии остался на прежнем уровне. AUD/USD опустилась до 0,7632 (отчасти под влиянием ситуации с компанией Fonterra), индикатор MACD (за 12 и 26 дней) сместился в красную зону. Пробитие уровня 0,7626 (минимум 3 февраля) должно повлечь за собой усиление понижательного давления в преддверии публикации данных с рынка труда в четверг.
Барьерные опционы расположены в районе 0,7700/50. NZD упал в цене после того, как стало известно об угрозе отравления детских молочных смесей, производимых компанией Fonterra. И хотя проверки не подтвердили факт отравления смесей, восстановление NZD после обвала носило ограниченный характер. NZD/USD упала до отметки 0,7277. Можно прогнозировать дальнейшее понижение до уровня 0,72.
USD/CAD продвинулась до 1,2648 после того, как цена на нефть WTI опустилась ниже $50 за баррель. В пятницу будет опубликована статистика с рынка труда, и рынки не исключают дальнейшее ухудшение, что дает основание ожидать очередного понижения процентной ставки на 25 б.п. на заседании БК 15 апреля. Преодоление уровня 1,2698 (опорная точка MACD и максимум 11 февраля) должно повлечь за собой рост до уровня 6-летнего максимума (> 1,2800).
USD/BRL продолжила рост и обновила исторический максимум (3,1321), фьючерсы по депозитам на межбанке выросли до 13,90, трейдеры закладывают в прогнозы повышение ставок кредитования в Бразилии. Ожидается, что Центральный банк Бразилии будет вынужден вновь повысить процентную ставку на фоне усиления протестов, коррупционных скандалов, неспособности президента Д. Руссефф и Конгресса принять бюджет, застоя в экономике и роста инфляции. Сейчас Руссефф уже может не рассчитывать на поддержку рынка. Обвал BRL продолжается, следующее ключевое сопротивление расположено на уровне 3,2420 (максимум мая 2004 г.).
Сегодня трейдеры ожидают публикации февральского показателя уровня безработицы в Швейцарии, данных по изменению объема промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности во Франции в январе (м/м и г/г), данных по изменению объема розничной торговли в Испании в январе (м/м и г/г), январского ИПЦ в Норвегии (м/м и г/г), данных по изменению объема промышленного производства в Италии в январе (м/м и г/г), февральского индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США, данных по изменению объема оптовой торговли и запасов на складах оптовой торговли в США в январе (м/м), а также показателя количества вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США.
