Минувшее воскресенье выдалось неспокойным для Бразилии. После того как на улицы бразильских городов с протестами вышли миллионы людей, власти пообещали в ближайшие дни представить пакет мер по борьбе с коррупцией. Мы держим длинные по гамме позиции по реалу, т.к. высокая волатильность спадет не раньше, чем бразильцы получат от правительства удовлетворительный ответ. 1-месячная подразумеваемая волатильность в USD/BRL выросла до 21,9%, 1-месячные рисковые конверсии достигли 336 пунктов.
Нефть WTI начала неделю спадом и опустилась с $45 до $43,57 за баррель после того, как премьер-министр Китая Ли заявил, что достичь 7% роста в 2015 г. будет непросто. Предложения на покупку сосредоточены выше $40, сегодня в швейцарской Лозанне начнутся переговоры с Ираном по поводу ядерного оружия. Снятие санкций, даже если оно произойдет, будет постепенным.
Очередной виток ослабления на рынке нефти повлек за собой спад канадского доллара, который после публикации статистики по занятости в пятницу обновил 6-летний максимум. В феврале динамика на рынке труда была низкой, уровень безработицы вырос до 6,8% (прогноз: 6,7%, предыдущее значение: 6,6%), доля экономически активного населения изменилась мало (с 65,7% до 65,8%). Число занятых в Канаде сократилось на 1000 (прогноз: -5 тыс., предыдущее значение: +35,4 тыс.), число занятых полный рабочий день увеличилось на 34 тыс., в то время как число занятых неполный день сократилось на 34,9 тыс. USD/CAD обновила 6-летний максимум на уровне 1,2824. Индикаторы тренда и импульса уверенно держатся в зоне повышения, чему способствуют низкие цены на нефть и ожидания ужесточения политики ФРС на следующем заседании 17-18 марта. Опционы поддерживают рост до уровня 1,30.
EUR/USD обновила минимум на отметке 1,0458 на открытии азиатских торгов. На фоне неопределенности в Греции настрой в отношении евро остается пессимистичным. Крупные пут-опционы в районе 1,0500/75 должны замедлить спад. У трейдеров есть возможность продавать на откатах в преддверии заседания ФРС, но из-за неослабевающего давления повышательная коррекция будет носить краткосрочный характер. EUR/GBP торгуется в районе 0,70950-0,71357. Спрос на GBP падает, если пара сегодня завершит торги выше отметки 0,7190 (опорная точка MACD), пара на короткое время сместится в зону консолидации с «бычьим» уклоном и найдет покупателей на уровнях 0,72486/0,72600 (23,6% коррекция Фибоначчи от спада в декабре 2014 г. – марте 2015 г. и 21-дневная скользящая средняя).
Кроссы JPY торговались разнонаправленно в Токио; акции Nikkei незначительно подешевели (-0,04%). USD/JPY торговалась в установившемся диапазоне 121,16/48, ее поддержали опционы между 120,00-121,50. EUR/JPY закрепляется ниже 128,53 (61,8% коррекция Фибоначчи от ралли в 2012/2014 гг.), настрой по AUD/JPY нейтральный (индикатор MACD на нулевой линии).
Как и ожидалось, Центральный банк России в пятницу принял решение снизить ключевую учетную ставку с 15% до 14%. Рубль слабо отреагировал на понижение ставки, т.к. она все еще остается высокой и рубль мало востребован за пределами России.
Сегодня в экономическом календаре: публикация февральского индекса цен производителей и импорта в Швейцарии (м/м и г/г), данных по изменению объема розничной торговли в Швейцарии в январе (г/г), показателя объема операций с иностранными ценными бумагами в Канаде в январе, мартовского производственного индекса Empire Manufacturing в США, данных по изменению объема промышленного производства и загрузки производственных мощностей в США в феврале, данных по изменению объема производства перерабатывающей промышленности в США в феврале, мартовского индекса рынка жилья от NAHB в США, показателя чистого и общего объема покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами в январе.
