К 15:20 (мск) индекс ММВБ снизился на 1,39% до 1877,12 пт., а РТС — на 3,48% до 892,51 пт. К середине дня российский рынок торговался в существенном минусе на повышенных объёмах. Основные факторы снижения остались прежними: возможный выход Великобритании из Евросоюза, падение цены на нефть, опасения за рост мировой экономики в целом и Китая в частности. Бумаги «Сбербанка» (SBER) (-4,6%) продолжают отыгрывать дивидендную отсечку. «ВТБ» (VTBR) (-2,85%) реагирует на слабость рубля. Нефтегазовый сектор демонстрирует разнонаправленную динамику: «Газпром» (-1,13%), «Роснефть» (ROSN) (-4,0%), «Лукойл» (LKOH) (+0,15%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (+3,3%). К середине дня на разных полюсах также оказались: «М.Видео» (MVID) (+4,65%), «Мосэнерго» (MSNG) (+2,9%), «Полиметалл» (POLY) (-2,63%), «ММК» (MAGN) (-2,45%), «Яндекс» (YNDX) (-2,45%) и привилегированные «Транснефть» (TRNF_p) (+3,44%).
Рубль слабел вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3285 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 10,60%, реагируя на пятничное снижение ключевой ставки ЦБР. В остальном, курс остаётся привязанным к цене на нефть. ЦБ РФ не смог дать чёткого представления о планах дальнейшего снижения ставки, поэтому данный фактор рублём не учитывается. В целом, рубль повторяет движения прочих коллег по сырьевому цеху. К 15:22 (мск) пара USD/RUB выросла на 1,46% до 66,23 пт., EUR/RUB — на 1,29% до 74,36 пт.
Доходность по десятилетним германским облигациям упала ниже 0%, что говорит о высоком неприятии риска на рынке в связи с грядущим референдумом по членству Великобритании в Евросоюзе. На этом фоне существенную просадку демонстрируют бумаги банков: Barclays (BARC) (-2,85%), Standard Chartered (STAN) (-0,41%), Societe Generale (SOGN) (-1,55%). Однако более высокую волатильность вновь демонстрирует сырьевой сектор: Anglo American (AAL) (-2,96%), BHP Billiton (BLT) (-2,48%), Glencore (GLEN) (-1,92%), Total SA (TOTF) (-2,53%), Royal Dutch Shell (-1,52%). Собственная статистика по еврозоне, как нетрудно догадаться, не оказала особого влияния. Рост промышленности в апреле на 2% за год при ожиданиях прироста на 1,4%, а в месячном выражении — 1,1% при ожиданиях +0,8%. К 15:20 (мск) индекс DAX составил 9570,44 (-0,9%), CAC 40 — 4150,16 (-1,82%), FTSE 100 — 5969,26 (-1,25%).
Международное энергетическое агентство пересмотрело свой прогноз по спросу на нефть в сторону повышения. Новая статистика за II квартал позволила поднять прогноз до 1,3 млн баррелей прироста в 2016 году, до 96,1 млн бар. В сутки. Аналогичные темпы сохранятся в 2017 году, и объём мирового спроса возрастёт до 97,4 млн бар. в сутки. Из позитивных новостей: замглавы «Газпрома» (GAZP) А. Медведев говорил о том, что в 2019 году начнутся поставки российского газа в Китай. При этом он озвучил прогноз, что к 2020 году потребление газа в КНР увеличится почти в два раза. На текущий момент Китай потребляет около 193 млрд кубометров и лишь к 2020 году сможет обеспечить 190 млрд кубометров собственной добычей. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent стоил $49,56 (-1,57%), WTI — $48,16 (-1,47%), золото торговалось на уровне $1286,4 (-0,04%), медь — $4493,04 (-0,75%), никель — $8845 (-0,51%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,5% до 94,5, что оказывало соответствующее влияние на рискованные активы. CAD, NZD и AUD слабели от 0,3% до 0,7% против валюты США. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,123 (-0,49%), USD/JPY — 105,99 (-0,13%), GBP/USD $1,413 (-0,57%). Ситуацию на рынках вполне можно назвать бегством от рисков. Об этом говорит укрепление доллара, иены, а также отрицательная доходность по германским десятилетним обязательствам. В данных обстоятельствах лишь пауза в повышении ставки ФРС способна немного стабилизировать рынки. Розничные продажи в США выросли в мае на 0,5% при ожиданиях 0,3%, а без учёта транспорта рост составил 0,4%. Фьючерс на S&P 500 незначительно снижался.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»