В четверг по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 49,75 коп. (+0,85%), до 58,80 руб., курс евро – на 35,00 коп. (+0,57%), до 61,80 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,2 млрд (+7,69%), евро/рубль – 235,1 млн евро (-1,47%).
Центральный банк России с 3 марта повысил официальный курс доллара США на 2,91 коп., до 58,4067 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 61,5198 руб., что ниже предыдущего дня на 2,19 коп.
Накануне торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару США и единой валюте. Пара доллар/рубль вернулась к уровню 58,60 в течение двух часов. Покупатели готовились к его прохождению три часа и смогли преодолеть сопротивление после падения цен на нефть сорта Brent ниже поддержки $55,60 за баррель.
Российская валюта и нефть подешевели на фоне дорожающего доллара. Представители ФРС США (Харкер, Каплан, Уильямс, Дадли, Брейнард) готовят рынки к повышению ставок на мартовском заседании FOMC. По крайней мере, так считают трейдеры.
Согласно последним данным CME Group's (NASDAQ:CME) FedWatch, вероятность повышения ставки в марте выросла с 66,4% до 75,3%, в мае – с 71,4% до 79,0%, в июне – с 84,6% до 89,6%.
На ожиданиях повышения ставок ФРС США в четверг доходность 10-летних американских облигаций выросла на 1,14%, до 2,486% (за 02.03.17: +0,97%). К закрытию дня нефть подешевела на 2,2%, до $55,01. Курс доллара вырос до 58,86 руб., курс евро – до 61,82 руб.
Американский доллар прошёл зону 58,50-58,60 руб. Что значит – идём на 60 руб.? Не все так однозначно. Торговый объём в паре доллар/рубль увеличился на 7,69%, до $4,2 млрд против $3,9 млрд днем ранее. Для прорыва зоны объём должен быть как минимум $6,0 млрд, а лучше $7 млрд. Это можно объяснить тем, что цена на Brent не пробила нижнюю границу треугольника $54,85. Покупатели валюты ждут сильного технического сигнала с нефтяного рынка.
В пятницу стоит обратить внимание на выступления представителей и членов ФРС Чарльза Эванса, Джеффри Лэкера, Джерома Пауэлла, Стэнли Фишера и Джанет Йеллен.
Если доходность 10-летних американских облигаций поднимется выше 2,50%, тогда стоит ожидать по нефти прорыва уровня $54,90 и повышения курса доллара до 59,20 руб., а затем до 59,90 руб. По паре евро/рубль ближайшее сопротивление проходит на уровне 62,13 руб. На момент написания обзора Brent торгуется по $55,21 (+0,35%).
Если доходность 10-летних американских облигаций останется ниже 2,50%, то, скорее всего, по доллару начнётся общая коррекция. В этом случае курс доллара вернётся к уровню 58,35/50 и зафиксируется ложный пробой. Следите за динамикой нефти и уровнем $54,85. Если он не устоит, то рубль будет дешеветь даже при отсутствии роста доходности трежерис.
Владислав Антонов, аналитик Альпари