В среду на мировых финансовых рынках наблюдалась высокая волатильность, доллар США резко упал по отношению ко всем основным валютам, что помогло нефти отыграть потери двух предыдущих сессий. Совокупный эффект обвала доллара и восстановления цен на нефть оказался благотворным для «сырьевых» валют; больше всего по отношению к USD вырос NZD (+2,80% за вчерашний день). NZD/USD достигла отметки 0,6698, но не сумела преодолеть сопротивление, заданное уровнем 0,6678 (максимум 8 января). Второе место среди валют группы G10 принадлежит CAD, который прибавил 2,20% по отношению к американскому доллару. USD/CAD опустилась ниже 50-дневной скользящей средней (сейчас на уровне 1,3923); далее по графику сильная поддержка расположена на отметке 1,2832 (минимум 15 октября). AUD прибавил 2,10%, AUD/USD стабилизировалась в районе 0,7170, а NOK выросла на 2% в паре с долларом; USD/NOK укрепилась около отметки 8,55.
Не менее стремительно развивались события на рынке облигаций. Так, доходность 2-летних ценных бумаг Казначейства США упала более чем на 8 б.п. менее чем за 2 часа и достигла отметки 0,6750% (самый низкий уровень с 28 октября) – инвесторы массово избавлялись от ценных бумаг, чтобы перебросить капитал в активы-«убежища». В конечном итоге доходность ценных бумаг, остро реагирующих на изменения монетарной политики, выросла на 5 б.п. до 0,7265%. Доходность 10-летних облигаций упала на 10 б.п. до 1,7920%, но впоследствии вернулась на начальный уровень 1,8960%. Сейчас рынок считает, что ставка ФРС не изменится в 2016 году, т.к. экономические показатели в США оставляют желать лучшего. Так, индекс активности PMI от Markit не оправдал прогнозы аналитиков: индекс в сфере услуг и композитный индекс были пересмотрены в сторону понижения с 53,7 до 53,2. Кроме того, индекс для непроизводственной сферы от ISM в январе опустился до 53,5 (-2,3 п.), в то время как рынки ожидали значения 55,1.
Азиатские региональные фондовые индексы, за исключением японских, торгуются в зеленой зоне после хороших торгов на Уолл-стрит. Индексы материкового Китая Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили соответственно 1,53% и 1,95%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,99%, индекс австралийской фондовой биржи также укрепился и поднялся на 2,12%. Европейские биржевые индексы также начнут торговый день ростом на фоне улучшения в Азии. Лидирует FTSE 100 (+1,66%), за ним следует DAX (+1,36%). SMI прибавил 0,97%, CAC – 1,23%, Euro Stoxx 600 – 1,28%.
Как и большинство валют развивающихся стран, бразильский реал более чем положительно отреагировал на спад ожиданий повышения процентной ставки в США. BRL вырос на 2,40% по отношению к доллару, USD/BRL опустилась ниже порогового уровня 3,90.
Сегодня трейдеры ожидают публикации индекса цен на жилье от Halifax и объявления решения по основной процентной ставке в Великобритании, индекса активности PMI от Markit в Германии, Франции, Италии и еврозоне, числа первичных заявок на получение пособия по безработице, данных по изменению числа промышленных заказов и заказов на товары долгосрочного потребления в США.
