Все внимание на ФРС: рынки замерли в ожидании выступления Дж. Йеллен

Сегодня новый председатель совета управляющих ФРС Дж. Йеллен выступит перед Комитетом по финансовым услугам Конгресса с отчетом о кредитно-денежной политике ФРС за полугодие. Ожидается, что тон выступления Йеллен будет мягким, особенно учитывая ухудшение показателей занятости после начала сворачивания программы экономического стимулирования. Доходность десятилетних гособлигаций США упала ниже 2,70%, индекс DXY под давлением опустился ниже уровня 21-дневной скользящей средней (80,867).

Кроссы японской иены не пользовались особым спросом, что связано с выходными в Японии. USD/JPY нашла поддержку на уровне 102,00 (опционы), импульс «медвежьего» тренда ослабевает. Неспособность пары преодолеть уровень 100,75 на прошлой неделе спровоцировала поток корректирующих приказов, однако понижательное давление сохраняется ниже 101,75. Ключевое значение сегодня будет иметь выступление Йеллен; если его тон окажется более мягким, чем ожидают рынки, это даст новый толчок «медведям» по USD/JPY. Восстановление еще нестабильно, барьерные опционы расположены на отметках 102,40/75 и 103,00/15.

В Австралии индекс доверия в деловой сфере от NAB вырос в январе. Индекс цен на жилье в четвертом квартале увеличился на 9,3% (к/к), что выше ожидаемого значения 8,6% (предыдущее значение – 7,6%). AUD/USD наконец преодолела сопротивление на уровне 0,9000. В этом районе еще остались незначительные опционы на продажу, однако опционы, срок действия которых истекает в ближайшие дни, расположены выше по графику. Настроения оптимистические. AUD/NZD восстановилась со вчерашнего минимума 1,0782 до отметки 1,0856. Спрос сосредоточен на уровне 50-дневной скользящей средней (сейчас 1,0801).

EUR/USD восстановилась до 1,3678 в Азии на фоне резкого падения EUR/AUD с 1,52616 до 1,51607. Пара завершила прошлую неделю выше отметки 1,3627, как следствие, индикатор MACD (за 21 и 26 дней) вернулся на «бычью» территорию. Некоторые трейдеры продают доллары в преддверии выступления Йеллен. Очевидно, это приведет к росту курса евро, однако трейдеры должны помнить о риске событий. Предложения на покупку расположены на уровне 1,3600/11 (100-дневная скользящая средняя). Технические индикаторы останутся в зеленой зоне, если пара сегодня закроет торги выше 1,3515 (по данным анализа индикатора MACD).

Британский фунт торгуется между 1,6380 и 1,6450. Направление дальнейшего движения пока точно не определено – трейдеры ожидают публикации квартального отчета БА по инфляции. Индикаторы тренда и импульса находятся на «медвежьей» территории, ключевая поддержка расположена на уровне 100-дневной скользящей средней (сегодня 1,6267), предложения на продажу сосредоточены ниже по графику. Мы с нетерпением ожидаем, как М. Карни прокомментирует неожиданное улучшение ситуации на рынке труда, и как оно повлияет на кредитно-денежную политику БА. По прогнозам, тон Карни останется мягким, однако вопрос в том, поверят ли рынки в его аргументы?

Главное событие сегодняшнего дня – первое выступление Дж. Йеллен перед Конгрессом в качестве главы ФРС. Трейдеры ожидают публикации январского индикатора оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB в США, декабрьского показателя уровня вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда в США, а также данных по изменению объема запасов на складах оптовой торговли и изменению объема оптовой торговли в США в декабре (м/м).