В пятницу наблюдались сильные колебания котировок, но по итогам дня индекс доллара (USDIDX) почти не изменился. Американские макроэкономические данные оказались как весьма позитивными, так и умеренно негативными.
Безработица в апреле сократилась до минимума за пять с половиной лет и составила 6,3%. Число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm payrolls) оказалось максимальным с января 2012 года и составило 288 тыс. человек. Это способствовало краткосрочному росту индекса доллара. Такие хорошие данные всё равно не смогли развернуть его тренд наверх из-за того, что второй показатель дня - увеличение промышленных заказов в марте оказалось заметно ниже прогнозов и составило лишь 1,1%.
В целом, инвесторы всё ещё пессимистично настроены по отношению к американской валюте. Лишь 7% экономистов ожидают роста учётной ставки США в этом году. Тем не менее, мнение инвесторов по доллару постепенно меняется в лучшую сторону. По данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) за неделю, количество чистых позиций на продажу (net short) по американскому доллару сократилось до $686 млн. с $1,58 млрд неделей ранее. Сегодня в США в 14-00 СЕТ выйдет индекс деловой активности в сфере услуг (ISM) за апрель. Прогноз — позитивный.
Отметим, что трёхмесячный индекс волатильности от Deutsche Bank, рассчитываемый на основе девяти основных валютных пар, начал слегка расти от своего минимального уровня с июля 2007 года. Это может означать более сильные колебания котировок или даже формирование нового тренда.
Австралийский доллар продемонстрировал небольшое ослабление. На его графике это выглядит как снижение котировок. Данные по австралийскому рынку недвижимости за март оказались слабыми. Так как второй месяц подряд сократилось количество выданных разрешений на строительство домов.
Дополнительным негативом стало снижение индекса деловой активности (PMI) в Китае от HSBC за апрель до 48,1 пунктов - больше, чем ожидалось. Китай является основным покупателем сырья из Австралии. Отметим, что если PMI ниже 50 пунктов, то это означает спад производства. Официальное значение данного индекса также за апрель составляет 50,4 пунктов, что намного выше независимого показателя от HSBC. Движение австралийского доллара было не слишком сильным в ожидании завтрашнего заседания Резервного банка Австралии в 3-30 СЕТ и его пресс-конференции.
Снижение индекса деловой активности (PMI) в Китае от HSBC за апрель способствовало укреплению японской иены и оказало негативное влияние на ряд товарных фьючерсов. Глава Банка Японии Харухико Курода заявил, что японская экономика находится на пути восстановления. Участники рынка решили, что это снижает вероятность увеличения объёмов денежной эмиссии в ближайшее время. Сегодня и завтра японские финансовые рынки не работают из-за праздника.
Стоимость пшеницы выросла до максимума за 11 месяцев. Потребители опасаются снижения урожая из-за возможной засухи в США. В южной части Великих равнин температура поднялась до 32,2-37,8 градусов Цельсия. Вторым фактором стали беспорядки в украинском городе — торговом порте Одесса, в ходе которых было более сорока погибших. Участники рынка не исключают перебоев с экспортными морскими поставками украинской пшеницы. Через Одессу осуществляется около 87% её экспорта. Остальные продовольственные фьючерсы подешевели из-за возможного замедления китайской экономики и снижения индекса PMI.
Медь подорожала до максимума за 8 недель. По данным CFTC, участники рынка впервые сформировали чистую позицию на покупку по меди (net long). Премия между ценами за тонну меди на китайском физическом и фьючерсном рынках достигла максимального уровня за три года и составила $250 (1570 юаней).