По сообщению агентства Reuters, государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии (GPIF) – крупнейший в мире пенсионный фонд – в конце сентября впервые выделил менее 50% своих активов на покупку акций местных компаний. USD/JPY и кроссы JPY торговались разнонаправлено в Токио, акции Nikkei выросли на 1,46%. После вчерашнего закрытия торгов выше уровня 108,00 (опорная точка MACD) динамика стала положительной. Опционы на продажу, срок которых истекает сегодня, расположены в районе 108,00/25. В преддверии объявления решения ФРС по основной процентной ставке (сегодня) пара должна найти поддержку на уровне растущей верхней линии облака Ишимоку (105,27/107,15). Направление движения USD/JPY будет зависеть от общемировой динамики USD во второй половине дня. EUR/JPY тестирует уровни 50- и 100-дневной скользящих средних (137,57/66) снизу вверх. Мы видим образование «медвежьей» линии поглощения (на графике 27 октября), которая указывает на формирование «медвежьего» тренда. Сопротивление вступит в игру на уровне верхушки суточного облака Ишимоку (138,48/139,12).
Согласно опубликованным вчера данным, объем заказов на товары долгосрочного пользования в США сократился на 1,3% м/м в сентябре, что дало новый толчок ожиданиям смягчения политики ФРС. Значительный рост индикатора потребительской уверенности в октябре (с 86,0 до 94,5 (прогноз: 87)) сдержал дальнейшее ослабление USD. Сегодня во второй половине дня ФРС объявит свое решение по основной процентной ставке и, по прогнозам, окончание программы количественного смягчения QE3. Это означает сокращение объема закупок облигаций Казначейства и ипотечных облигаций еще на 15 млрд долларов США (за время действия программы объем закупок уже сократился на 10 млрд USD). Если же регулятор сократит объем закупок менее чем на 15 млрд, сторонники смягчения политики ФРС активизируются. Тон сопроводительного заявления скорее всего будет осторожным; ФРС предпочтет оставить для себя как можно больше возможностей для маневров. Доллар подешевел по отношению ко всем основным валютам группы G10, доходность 10-летних облигаций США на этой неделе не превысила уровень 2,30%.
«Быки» по EUR/USD наращивают импульс, на последних 4 сессиях наблюдается очевидный рост минимумов. Краткосрочная динамика остается положительной. Краткосрочный «бычий» тренд главным образом зависит от широкомасштабного ослабления USD. Сопротивление расположено на уровнях 1,2853/55/86 (23,6% коррекция Фибоначчи от спада в мае-октябре/50-дневная скользящая средняя/максимум 15 октября). Опционы разнонаправлены, поддержка в преддверии объявления решения ФРС расположена на уровнях 1,27/1,2880, барьерные опционы сосредоточены на уровне 1,2900 и выше. EUR/GBP тестирует уровень 0,79. Если пара завершит торги ниже 0,7912, динамика останется отрицательной.
GBP/USD тестирует сопротивление на уровне 23,6% коррекции Фибоначчи от спада в июле-октябре (1,6186). Барьерные опционы уверенно держатся в зоне 1,6200/20, незначительные предложения на покупку на уровне 1,6250 (50-дневная скользящая средняя) должны остаться в тени других барьерных опционов на уровне 1,6300+. Рост в верхней части 30-дневной полосы Боллинджера (1,6156-1,6396) кажется проблематичным.
Также внимание трейдеров приковано к другому центробанку – Резервному банку Новой Зеландии. Накануне объявления решения РБНЗ по основной процентной ставке (сегодня во второй половине дня) NZD/USD торгуется в установившемся диапазоне. По прогнозам, регулятор оставит базовую процентную ставку на текущем уровне 3,50%. Признаки спада ажиотажа на рынке недвижимости позволят банку на время приостановить ужесточение кредитно-денежной политики, чтобы ослабить повышательное давление на NZD. NZD/USD тестирует уровень 0,7975 (23,6% коррекция Фибоначчи от спада в июле-октябре), в случае его пробития пара приблизится к уровню 50-дневной скользящей средней (0,8075). Ключевое сопротивление расположено на уровне верхушки суточного облака Ишимоку (сейчас 0,8199-0,8433, в ноябре опустится ближе к 0,7900-0,8105).
Стремительный рост USD/BRL, спровоцированный результатами президентских выборов в Бразилии, замедлился, пара опустилась до отметки 2,4610. Зона поддержки в преддверии объявления решения ФПС расположена на уровне 2,40/2,45 (61,8% коррекция Фибоначчи/21-дневная скользящая средняя). USD/TRY впервые с середины сентября опустилась до 2,2044. Активность на местных биржах будет низкой по причине национального праздника. Главным факторов динамики TRY и BRL будет сегодняшнее решение ФРС; оно определит, есть у них потенциал для восстановления.
Сегодня в экономическом календаре: публикация октябрьского индикатора потребительской уверенности во Франции и Швеции, октябрьского индекса доверия в промышленном секторе в Швеции, данных по изменению объема розничной торговли в Швеции (м/м и г/г), показателя уровня безработицы в Норвегии в августе, показателей чистого объема потребительского и ипотечного кредитования в Великобритании в сентябре, показателя изменения объема агрегата M4 денежной массы в Великобритании в сентябре, индекса ипотечного кредитования от МВА в США, сентябрьских индекса цен на сырье и индекса цен производителей в Канаде.
