USD/JPY. Комплексный анализ

Сегодняшней статьей я завершаю детальную аналитику трех самых потенциальных валютных пар первой торговой недели февраля 2014 года: EUR/GBP, AUD/JPY и USD/JPY. Предыдущие статьи из этой серии вы можете найти в моем блоге или списке моих публикаций на данном сайте.

Имеет место актуальность продаж по валютной паре USD/JPY. Рассмотрим ее с точки зрения фундаментального анализа - экономических индикаторов первостепенной (а) и второстепенной (б) важности, которые должны выйти на этой неделе; общую картину будем строить на разности предыдущего и прогнозируемого значений.

Понедельник, 03 февраля
1. США: Выступление министра финансов США Джейкоба Лью (б); 16:00.
2. США: Индекс деловой активности в производственном секторе (окончательные данные) (б); 16:00. Имеем незначительную позитивную динамику.
3. США: Производственный индекс Института Управления Поставками (б); 17:00. Имеем негативную динамику. Обратимся к более обширной картине:

USD/JPY" width="900" height="290"> 
4. Япония: Изменение объема денежной базы, г/г (б); 01:50. Имеем позитивную динамику.

Вторник, 04 февраля
1. США: Производственные заказы, м/м (б); 17:00. Имеем значительную негативную динамику. Обратимся к более обширной картине:

USD/JPY" width="900" height="289">

Среда, 05 февраля
1. Япония: Изменение уровня заработной платы, г/г (б); 03:30. Имеем позитивную динамику в конкретном случае, и неопределенную в обширном:

USD/JPY" width="900" height="290">

2. США: Изменение числа занятых от ADP (б); 15:15. Имеем негативную динамику в конкретном слечае, и позитивную в общем:

USD/JPY" width="900" height="290">

3. США: Индекс деловой активности в сфере услуг (б); 17:00. Имеем незначительную позитивную картину: 

USD/JPY" width="900" height="290">

4. США: Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Ч. Плоссера (б); 19:30.

Четверг, 06 февраля
1. США: Торговый баланс, млрд. (б); 15;30. Имеем позитивную динамику:

USD/JPY" width="900" height="290">

2. США: Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. (б); 15:30. Имеем позитивную динамику:

USD/JPY" width="900" height="289">

3. США: Изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики, кв/кв (б); 15:30. Имеем негативную динамику.

4. США: Изменение уровня себестоимости труда, кв/кв (б); 15:30. Имеем позитивную динамику.

Пятница, 07 февраля
1. США: Средняя почасовая оплата (б); 15:30. Имеем позитивную динамику в конкретном случае. Обратимся к более обширной картине:

USD/JPY" width="900" height="290">

2. США: Изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, тыс. (а); 15:30. Имеем позитивную динамику. Обратимся к более обширной картине:

USD/JPY" width="900" height="288">

3. США: Уровень безработицы (а); 15:30. Имеем нейтральные показания. Обратимся к более обширной картине:

USD/JPY" width="900" height="289">

Воскресенье, 10 февраля
1. Япония: Cальдо счёта текущих операций (скорректированные данные), млрд иен (б); 01:50

Информация по экономическим индикаторам взята с сайта: http://www.teletrade.com.ua/analytics/economical_calendar/date-03-02-2014/date-09-02-2014

На первый взгляд можно сделать вывод, что экономическое противостояние данных стран нейтрально - силы равны. Но все же дождемся выхода фактических значений, чтоб сказать наверняка: какая валюта окажется более сильной, и какие операции целесообразней совершать на рынке. А покамест обратимся к техническому анализу, чтобы найти подходящие точки входа в рынок и быть готовыми установить ордер при выходе того или иного экономического индикатора.

1. В самом начале предлагаю детально изучить часовой чарт. Первое, на что следует обратить внимание - это треугольник со стороной, параллельной оси времени, являющийся фигурой продолжения тренда (в нашем случае - нисходящего). Горизонтальная сторона уже пробита ценовым графиком, что свидетельствует о "медвежьем" настроении рынка.

USD/JPY" width="900" height="541">

Рассмотрим график с точки зрения торговой системы Билла Уильямса. Индикаторы АО и АС образовывают красную зону, АО дал сигнал на продажу, и рынок интенсивно потянулся вниз. На данный момент АС образовал зеленый столбик, а индекс облегчения рынка - синий столбик гистограммы, что может указывать на приближающуюся коррекцию. Дивергенция по МАСD не наблюдается - имеем крепкий down-тренд.

USD/JPY" width="900" height="541">

2. Прибегая к графическим построениям на H4-таймфрейме, имеем тот же самый треугольник, свидетельствующий о продолжении падающего тренда.

USD/JPY" width="900" height="542">

Также обнаруживаем и фигуру "Нисходящий клин" - знак к тому, что покупатели начинают преобладать над продавцами, и при пробитии ограничивающих линий стоит ожидать разворот в восходящую тенденцию. Так как окончание клина расположено близко к цене, изучим показания осциллятора RSI: 35.39% - до критической отметки осталось 5% - продажи теряют высокую актуальность.

USD/JPY" width="900" height="542">

На осцилляторе MACD с настройками 5/34/5 наблюдается дивергенция, что говорит о скором окончании 5-ой волны в отсчете Эллиотта. Осцилляторы АО и АС образовали красную зону; MFI говорит об возможном начале коррекционного движения.

3. На дневном таймфрейме подтвержден down-тренд по признаками Билла Уильямса (Alligalor и Fractals). На MACD 5/34/5 дивергенция не наблюдается, что указывает на возможность совершения продаж. С точки зрения волновой теории Эллиотта можно сделать такое предположение: завершилась восходящая импульсная волна №3, которая на данном этапе корректируется волной №4; минимальные требования для окончания волны №4 будут выполнены при пересечении осциллятором MACD нулевой линии, после чего будет наблюдаться интенсивное восходящее движения в виде волны Эллиотта №5.

USD/JPY" width="900" height="541">

4. Недельный график дает нам более просторное изображение волнового цикла Нельсона Эллиотта. Имеем сложную треугольную коррекцию (волна №4), которая завершилась, и классические методы анализа указывают на формирование долгосрочного up-тренда. Также следует вывод, что цена начала формирование восходящего движения в виде волны №5. Наиболее вероятно, что сейчас формируется вторая волна меньшего уровня восходящего движения. Переходя на меньшие таймфреймы и построив целевые уровни Фибонначи, имеем возможность сформировать длинные позиции на покупку в третьей волне Эллиотта меньшего порядка, опираясь на отскоки сильных уровней, предложенных Биллом Уильямсом. Если вы не знаете, как строить целевую сетку Фибонначи и как формировать длинные позиции, основываясь на волновой теории Эллиотта и торговой системе Билла Уильямса, записывайтесь на мои уроки (есть возможность пройти полный курс по стратегии торговли Билла Уильямса совершенно бесплатно, выполнив специальные условия).

USD/JPY" width="900" height="538">

Изучив фрактальные сигналы на покупку, можем переходить к более углубленным способам поиска точек входа в рынок, и совершать покупки по свечным формациям, или по гистограммам АО и АС. Советую торговать по принципу ритмов, которые описывались в предыдущих статьях из этой серии.

Подводя итоги, следует такой вывод: в краткосрочной перспективе необходимо торговать по экономическим индикаторам, совершая продажи; в долгосрочной перспективе искать точки входа на покупку, опираясь на волновой анализ и теорию Билла Уильямса.

Читайте эту статью в моем блоге и следите за выходом торговых сигналов по валютной паре USD/JPY.

С уважением, независимый финансовый аналитик Балов Б. А.