S&P 500 – ежедневный обзор. Фьючерс на S&P укрепляется в середине недели

Текущая цена (ESM2)
1367.25 пункта (+0.59% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ESM2)
1388.81 пункта

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
В среду июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESM2) укрепляется.
Позитив принес с собой старт сезона корпоративных отчетностей: традиционно его открыла алюминиевая компания Alcoa, которая отчиталась благоприятно. Так, чистая прибыль по итогам первого квартала 2012 года неожиданно выросла, хотя экономисты ждали спада.
Президент США Барак Обама продолжает настаивать на так называемом «правиле Баффета»: ограничении минимума налоговой ставки у отметки в 30% для граждан, чьи доходы в год составляют не менее $1 млн. Это, по его мнению, позволит увеличить поступления в госбюджет. Таким образом, демократы по-прежнему работают над проблемой поступления в бюджет в ближайшее десятилетие запланированных дополнительных $1.7 трлн.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен данными: в 16.30 мск к публикации готовятся показатели по стоимости импорта в марте (усредненный прогноз Bloomberg – рост на 0.8%).

Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESM2)

 
Источник: Strategy Runner

Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESM2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель –  продажи до диапазона 1340-1360 пунктов после образования разворотного паттерна «двойная вершина» на уровне 1420 пунктов.

Графический анализ
Отмечаем направленное движение вниз от отметки 1420 пунктов. Данный уровень выступил сопротивлением.  Котировки развернулись к нижней границе сужающегося ценового диапазона и прибили уровень 1380 пунктов. Технически фьючерс реализует  потенциал локального снижения до уровня 1340 пунктов – бывшая нижняя граница повышательного канала. В рамках достижения нижней границы ценового диапазона ожидали и отмечаем  понижательную тенденцию до диапазона 1340-1360 пунктов.
 
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем завершение повышательного волнового цикла:
Первая волна действовала от уровня 1150 пунктов с тестом уровня 1260 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала зону поддержки 1180-1200 пунктов.
Третья волна показала рост до уровня 1370 пунктов.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1340 пунктов.
Пятая повышательная волна после прохода уровня 1370 пунктов продемонстрировала тест  уровня 1407 пунктов.
Шестая волна в рамках коррекции достигла уровня 1380 пунктов.
Седьмая волна получила развитие на текущей неделе с ориентиром на 1420 пунктов.
Отмечаем становление нового понижательного волнового цикла с первым ориентиром на 1380 пунктов.
Отмечаем образование коррекционной повышательной волны до уровня 1420 пунктов.
Третья волна продаж нацелена на тест диапазона 1375-1380 пунктов.
Отмечаем коррекцию котировок до уровня 1382 пункта.
Пятая заключительная волна продаж ориентирована на тест уровня 1340 пунктов.

Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает становление понижательного тренда, при этом ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1350  пунктов, составляют уже медвежье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена понижательно, медленная  – понижательно – признак развития тренда.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о пробое нижней границы канала на уровне 1375 пунктов.  Отмечаем сигнал к развороту котировок вниз от текущей верхней границы канала на 1420 пунктов.
Индикатор MACD указывает на сохранение значения индикатора в отрицательной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «медвежья  конвергенция» – признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «медвежье» пересечение, а расстояние между ними увеличилось.
Осциллятор вошел в зону перепроданности. Текущая ситуация  подразумевает приоритет понижательной тенденции. Рекомендуем  короткие позиции до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).

Вывод: реализована цель понижательной тенденции в диапазоне 1330-1350 пунктов. Предпочтительно работать в коротких позициях до уровня 1340 пунктов.