NZD/JPY. Детальный технический анализ

Я очень часто задавался вопросом - возможна ли практиковать торговлю по ритмам, используя индикатор Ichimoku Kinko Hyo? Занимаясь этим индикатором много времени и включив его в комплекс индикаторов, используемых для ведения торговли по системе Билла Уильямса, я пришел к выводу, что этот индикатор полностью поддается ритмам. В этой статье я покажу реальный пример такой (чисто математической) торговли, в которой будет использован настоящий конгломерат из индикаторов: классический набор Билла Уильямса и Ichimoku Kinko Hyo.

В качестве валютной пары, на которой будет производиться торговля, я выбрал NZD/JPY, и все не с проста: по Новой Зеландии завтра ожидается выход новостей первостепенной важности, которые, вероятно, создадут движущую силу данной валютной паре. Торговля будет вестись на высоких таймфреймах (D1, H4 и H1), так так используемая система торговли предназначена именно для таких временных промежутков.

1. Начнем с дневного графика, который дает нам большой объем информации, достаточный для того, чтоб сказать наверняка, какой тип ордеров нужно устанавливать: продажи. Но для профессионального трейдера этого мало - необходимо определить конкретные точки входа в рынок для своевременного закрытия сделок, чтоб избежать свопов. Сейчас мы этим и займемся.

Осциллятор MACD 5/34/5 пересек нулевую линию, причем сигнальная скользящая средняя пересекает гистограмму - нисходящее движение обещает быть долгосрочным. Но насколько долгосрочным, сказать точно нельзя; именно поэтому я всегда и всем даю такой совет: устанавливать Take profit на расстоянии 15-20 пунктов от ордера, чтоб избежать неприятных ситуаций. Сделки, открытые в долгосрочной перспективе, всегда имеют высокую степень рисков, так как действия маркетмейкеров предсказать невозможно - тут технический анализ бессилен.

NZD/JPY" width="900" height="541">


Имеет место сигнал на продажу "Золотой крест"; график преодолел облако Ишимоку, и цена закрепилась ниже линии Senkou Span B; сопротивление со стороны облака Ишимоку оказывает на цену "подавляющее" влияние. Сигналов на продажу не наблюдается, поэтому смело можем оценить картину с точки зрения Билла Уильямса. (Значение RSI: 28.04% - рынок перепродан).

Цена пересекла трендовый индикатор Alligator, down-тренд фрактальной формацией не подтвержден. Осцилляторы АО и АС образовали нейтральную зону, а Индекс облегчения рынка MFI указывает на "увядающее" движение, что в большинстве случаев приводит к появлению красного столбика гистограммы данного осциллятора - в большинстве случаев являющегося признаком точки входа в коррекцию или разворот рынка.

NZD/JPY" width="900" height="541">

На D1-таймфрейме имеем область неопределенности - нет четких сигналов на продажу. Для поиска благоприятных условий перейдем к меньшему на один порядок таймфрейму.

2. На графике, соответствующем 4-хчасовому промежутку, видим также неопределенную картину. Ichimoku Kinko Hyo предоставил трейдерам два качественных сигнала на продажу. Но, так так в торговле используются ритмы, мы не входили бы по этим сигналам, так как они не были подтверждены на высшем таймфрейме. Эти два сигнала предоставляют нам возможность искать точки входа в рынок на еще меньших интервалах, что мы и сделаем, детально проанализировав текущий график.

NZD/JPY" width="900" height="542">


MACD 5/34/5 указывает трейдерам на дивергенцию, что мы должны расценивать как подтверждение близкой коррекции на дневном чарте. Конфигурация осциллятора говорит сама за себя, что конкретные короткие продажи могут быть совершены только временным интервалом ниже.

Индикаторы Билла Уильямса создают нам близкую возможность установки ордера: АО образовал сигнальный столбик гистограммы внутри красной зоны комплекса АО и АС. MFIимеет красный столбик гистограммы, дающий трейдерам информацию об скором переходе рынка в коррекцию. (Значение RSI: 29.84% - рынок перепродан).

NZD/JPY" width="900" height="542">

3. На часовом временном интервале наблюдается незначительная локальная дивергенция по осциллятору MACD 5/34/5. Линия Cinkou Span два раза коснулась ценового графика, что свидетельствует об ослаблении down-тренда. Нетрудно заметить, что последний сигнал "Золотого креста", соответствующий продаже, не имеет достаточного потенциала, как предыдущий. Сигналы по Ichimoku Kinko Hyo, по которым можно совершать торговлю, на текущем интервале отсутствуют.

NZD/JPY" width="900" height="541">

Анализируя рынок по торговой системе Билла Уильямса, находим сигнал АО на продажу, который не является сильным с точки зрения фрактального анализа и торговли по ритмам.MFI указывает на "фальшивое" движение, не соответствующее настроению маркетмейкеров.

NZD/JPY" width="900" height="538">

Общая картина складывается такая: "медведи" постепенно теряют интерес; рынок описывает вялое нисходящее движение, что может быть связанно с фиксированием прибыли в волне №3 Эллиотта. Означает ли это, что приобретут актуальность продажи в волне №5, подбодренной выходом фактических значений по экономическим индикаторам? Математически приподнятое настроение "медведей" выразится через подтверждение сигнала на продажу на H4-таймфрейме, что увеличит актуальность торговли по ритмам на часовом чарте.

Читайте эту статью в моем блоге и следите за выходом торговых сигналов по валютной паре NZD/JPY.

С уважением, независимый финансовый аналитик Балов Б. А.