Вот и долгожданная коррекция пришла на наш рынок. В своем еженедельном обзоре самых ликвидных фьючерсов я хочу рассмотреть, какие изменения в динамике произошли за это время на срочном рынке Фортс.
Традиционно начну его с фьючерса на индекс РТС — RIH8. Первую неделю рассматриваемого двухнедельного периода цена на фьючерсный контракт находилась в сравнительно четком боковом движении, с сильным уровнем поддержки в районе 127250 пунктов.
Смещение в сторону продаж, как видно по графику, началось 2 февраля, когда цена зашла под уровень средних цен и спустившись к нижней границе диапазона, дважды протестировав его на прочность. Дальше все пошло по классическому варианту развития медвежьего сценария. Пробив перед самым закрытием вечерней сессии 2 февраля нижнюю границу, в следующую торговую сессию 5 февраля цена также дважды протестировала на прочность уже уровень сопротивления 127250 пунктов перед падением вниз.
Стремительно упав до первой более-менее прочной поддержки в район 122600 пунктов, фьючерсный контракт стабилизировался на этих уровнях, но сил и возможностей переломить ситуацию не осталось — цена не смогла выйти вверх за пределы уровня средних цен. Внешняя конъюнктура в виде значительных падений мировых индексов не оставили шансов нашему островку безопасности))), и 7 вечером, а затем 8 февраля биржевые медведи сумели продавить и этот оплот покупателей. И цена за сутки с небольшим рухнула на 7000 пунктов, или на 6% с хвостиком. Достигнутые минимумы мы видели лишь в конце 2017 года. Надо сказать, что пока российские индексы устойчивее скажем американского SP&500. Он в результате резкого падения упал на уровни октября 2017 года. Фьючерс на индекс РТС снизился лишь до уровней конца декабря 2017 года.
Если анализировать часовые графики, то по ним видно, что главной поддержкой в контракте на сегодняшний день является уровень 117000 пунктов. Это верхняя граница достаточно долгого боковика, пробитая вверх 3 января 2018 года. Сил удержаться выше хватило у нашего индекса, лишь хвостом заскочил он в канал и тут же все это выкупили. Согласно этому, вероятность удержания сегодняшних отметок возросла. Вот если часовые свечи на закрытии окажутся ниже отметки 117000, то в этом случае повысится вероятность дальнейшего снижения к нижней границе 111000 пунктов.
А пока вероятность роста можно рассматривать как превалирующую идею предстоящей недели. Технически сильным сигналом на это будет преодоление ценой уровня 120500 пунктов и скользящей средней как подтверждение. Хотя, конечно, есть вероятность ухода цены в боковое движение. Нужно учитывать и этот вариант в своей торговле.
Фьючерс на Сбербанк SRH8. В контракте на акции Сбербанка (MCX:SBER) резко возросла волатильность. В начале рассматриваемого периода цена выросла на 2300 пунктов буквально за 4 торговых сессии, а затем благополучно за те же 4 сессии сдулась обратно. И снова после этих горок рост на 1500 пунктов и падение на 2000 пунктов. Неслабые американские горки получились в последние две недели. Очень силен Сбербанк, но продажные настроения пока остаются в силе, так как контракт на Сбербанк остается ниже уровня средних цен, что говорит о преобладании медведей на рынке.
Анализируя часовые таймфреймы, заметил, что в настоящий момент сопротивление уровня 25600 пунктов и на часовых и на 15-и минутных графиках(на которых я обычно и делаю недельные обзоры) полностью совпало. Уровень средних цен на этих периодах говорит мне о том, что при закреплении выше этой отметки, негативный сценарий продаж можно отменить с вероятностью 80%. В случае же непреодоления этого рубежа, распродажи в контрактах Сбербанка могут продолжиться с большей силой в район 23900 пунктов. Так что все внимание на отметку 25600 пунктов. И принимать решение в соответствии с тем, где закрепится цена.
Обзор фьючерсов срочного рына от клуба трейдеров «РТС»