S&P 500 – ежедневный обзор. Фьючерс на S&P торгуется с позитивным настроем

Опубликовано 12:50 27.07.2012

Анна Бодрова . "Чтобы дойти до цели, надо прежде всего идти"

Текущая цена (ESU2)
1359.80 пункта (+0.76% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)

Средняя цена за месяц (ESU2)
1353.10 пункта

Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий

Комментарии по рынку
В пятницу сентябрьский фьючерс на индекс S&P500 (ESU2) торгуется в «зеленой» зоне.
Сегодня вечером рынок ждет публикации по ВВП США за второй квартал (предварительные данные) – не исключено, что американская экономика выросла в апреле-июне на 1.4% в годовом сопоставлении, что докажет замедление ВВП в целом.
К слову, по итогам первого квартала индикатор вырос на 1.9% г/г.
В том случае, если показатель окажется хуже ожиданий, рынок имеет шанс закрыть неделю в минорном настроении.

Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESU2)



Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESU2)
Среднесрочный тренд повышательный на стадии смены, текущая цель – оформление разворота вверх с ориентиром на уровень 1375 пунктов.

Графический анализ
В рамках понижательного движения в дальнейшем мы ожидаем пробой уровня 1310 пунктов. При пробое данного уровня нас ожидает развитие понижательного импульса к уровню 1285 пунктов. Текущим уровнем сопротивления выступает уровень 1375 пунктов.

Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, отмечаем смену повышательного волнового цикла от уровня 1350 пунктов:
Первая повышательная волна показала тест уровня 1360 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 1300 пунктов.
Третья повышательная волна осуществила тест уровня сопротивления на 1375 пунктов.
Четвертая коррекционная волна продемонстрировала тест уровня 1320 пунктов.
Пятая повышательная волна осуществила тест уровня 1375 пунктов.
Прогнозируем образование нового понижательного волнового цикла от уровня 1375 пунктов.
Первая волна продаж достигла уровня 1320 пунктов.
Вторая коррекционная волна ориентирована на тест уровня 1340 пунктов.

Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает коррекцию или смену повышательного тренда, при этом ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1300 пунктов, составляют бычье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная – горизонтально – признак коррекции или смены тренда.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о развороте вверх от нижней границы канала с ориентиром на середину торгового диапазона на 1340 пунктов. Отмечаем повышательный импульс.
Индикатор MACD указывает на попытку восстановления значения индикатора в положительной области. Между графиком цен и значением индикатора образована «бычья дивергенция» – признак ослабления покупок. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют «бычье» пересечение, а расстояние между ними стабильно.
Осциллятор ранее вышел из зоны перекупленности. Текущая ситуация подразумевает приоритет понижательной тенденции. Рекомендуем короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).

Вывод: текущая цель покупок реализована на уровне 1340 пунктов. Прогнозируем тест уровня 1320 пунктов в рамках разворотного движения вниз.