Второй Ормуз: блокада Черного моря грозит шоком продовольствия
Что такое USDX и как он устроен
USDX — это индекс, который измеряет стоимость доллара США по отношению к корзине из шести основных мировых валют. Его часто называют DXY, но официальное название — ICE U.S. Dollar Index. Индекс был запущен в 1973 году Федеральной резервной системой США после распада Бреттон-Вудской системы, когда доллар перестал быть привязан к золоту.
С 1985 года расчётом и администрированием индекса занимается Intercontinental Exchange (ICE). Базовая отметка — 100. Если индекс выше 100, доллар укрепился относительно корзины валют с 1973 года. Если ниже — ослаб.
Из чего состоит корзина
Шесть валют и их веса в индексе выглядят так:
-
Евро (EUR) — 57,6%
-
Японская иена (JPY) — 13,6%
-
Британский фунт (GBP) — 11,9%
-
Канадский доллар (CAD) — 9,1%
-
Шведская крона (SEK) — 4,2%
-
Швейцарский франк (CHF) — 3,6%
Здесь важно понимать один момент: евро занимает почти 58% корзины. Это значит, что EUR/USD и USDX движутся в противоположных направлениях почти автоматически. Когда евро растёт, индекс доллара падает — и наоборот. Именно поэтому, если вы торгуете EUR/USD, смотреть на USDX не просто полезно, а обязательно.
Формула расчёта
Индекс рассчитывается по взвешенной геометрической формуле, где каждая валюта возводится в степень, равную её весу в корзине. Формула выглядит так:
Index Value = C × ∏ (Spot Rate)^(вес валюты).
Здесь C — константа, равная 50,14348112, а Spot Rate — обменный курс каждой валюты к доллару США. Веса фиксированы и были определены ещё в 1970-х годах на основе торговых отношений США с этими странами.
Знак ∏ (пи) — математический символ произведения. Он означает, что вам нужно перемножить между собой результаты для всех валют, которые входят в корзину.
Символ ^ в математике и программировании означает возведение в степень. Выражение (Spot Rate)^(вес валюты) в формуле означает, что текущий курс валюты нужно возвести в степень ее веса.
Формула имеет вид также:
Почему на USDX стоит ориентироваться
USDX — это не просто ещё один график. Это барометр силы доллара, и вот почему он заслуживает места в вашем торговом плане.
-
Он даёт общую картину. Вместо того чтобы смотреть на пять-шесть отдельных пар с долларом, вы одним взглядом видите, что происходит с американской валютой в целом. Если индекс растёт, доллар силён по всему спектру. Если падает — слаб.
-
Он помогает избежать ложных сигналов. Представьте, что GBP/USD растёт, и вы думаете о покупке. Но если USDX при этом тоже растёт, значит, фунт укрепляется не потому, что силён сам по себе, а просто временно опережает доллар. Такая сделка может быстро развернуться против вас. USDX выступает фильтром, который отсеивает такие сомнительные сигналы.
-
Он чувствителен к макроданным. Заседания и решения ФРС, CPI, NFP — все эти события бьют по USDX в первую очередь. Понимание того, как индекс реагирует на данные, даёт вам преимущество в сделках по всем долларовым парам.
Как торговать USDX: инструменты и стратегии
Что доступно в терминале
-
Самый доступный способ для розничного трейдера — CFD (контракт на разницу). В торговых терминалах, включая платформы компании Vantage, USDX обычно представлен как USDX CFD. Вы не владеете самим индексом, но можете спекулировать на его движении вверх или вниз.
-
Альтернатива — фьючерсы на USDX, которые торгуются на бирже ICE. Контракт имеет стоимость, равную значению индекса, умноженному на 1000 долларов. При индексе 99.30 стоимость контракта составляет около 99300 долларов. Фьючерсы более стандартизированы, но требуют большего капитала и доступа к биржевой торговле.
Для большинства трейдеров, работающих через Vantage или других брокеров, CFD — оптимальный выбор. В приложении Vantage доступно более 1000 инструментов, включая CFD на индексы, валюты, металлы и commodities.
Как правильно торговать
Шаг 1. Определите тренд. Самый простой способ — использовать 50-периодную скользящую среднюю на дневном графике. Если цена выше неё — доллар в восходящем тренде, если ниже — в нисходящем. Более точная оценка – использование сочетания 2-х скользящих средних, 50- и 200-дневной.
Шаг 2. Используйте USDX как фильтр. Перед открытием сделки по EUR/USD, GBP/USD или любой другой долларовой паре, посмотрите на USDX. Если он указывает на силу доллара, не открывайте лонг по EUR/USD — это противоречие. Ждите либо подтверждения разворота USDX, либо пропустите сделку.
Шаг 3. Работайте с уровнями. USDX, как и любой другой инструмент, имеет поддержку и сопротивление.
Ключевые уровни:
-
99.40 — ближайшее сопротивление и ЕМА200 на дневном графике, 99.50 – ЕМА50 на дневном графике, 99.80–100.00 — более серьёзный барьер и зона психологической отметки.
-
Поддержка — 99.00–98.60.
Шаг 4. Следите за данными. Выход CPI, NFP, решения FOMC — всё это вызывает резкие движения USDX. Стратегия пробоя вокруг этих событий работает так: отмечаете диапазон консолидации перед публикацией, ставите отложенные ордера чуть выше и чуть ниже, и позволяете волатильности сработать.
Шаг 5. Управляйте риском. Кредитное плечо — это палка о двух концах. Оно позволяет открыть крупную позицию с небольшим депозитом, но при неблагоприятном движении вы можете потерять больше, чем вложили. Стоп-лосс обязателен, особенно в дни публикации данных.
Итог
USDX — это не просто индекс, а инструмент для понимания того, что происходит с долларом в целом. Он помогает фильтровать сделки, избегать противоречий и видеть общую картину там, где отдельные пары могут вводить в заблуждение.
Торговать его можно через CFD на платформах вроде Vantage или через фьючерсы на ICE. Главное — использовать его как часть системы, а не как единственный сигнал. Смотрите на тренд, следите за уровнями и всегда помните о риске.
Материал носит информационный характер и не является инвестиционной рекомендацией. Торговля с использованием кредитного плеча сопряжена с высоким риском.
Предыдущие обзоры Vantage:
-
NASDAQ 100: что стоит знать о главном технологическом индексе США
-
Как торговать Dow Jones: особенности индекса, риски и ключевые факторы
