Биткоин подошел к $72 000 после заявлений Трампа: что показал ИИ-анализ
Специально для Investing.com
Рост американского фондового рынка, с середины этого года, составляет +/- 23%. И это всего то за 3-4 месяца! Конечно же, возникает закономерный вопрос о коррекции – ведь каждому из нас хочется принять участие в новой волне роста, и забрать свою альфу в долларе. Об этом и поговорим – через небольшой набор аналитического материала постараюсь показать свои ожидания. 
В этот раз не буду делать разделение по технике и прочим видам анализа. Свободное повествование на интересную тему. Так вот – выросли мы на 23% за такое малое время, хочется увидеть серьёзную коррекцию. Да, стоит отметить, что объёмы торгов равномерно снижаются по мере роста котировок.
Так, обратимся теперь к ширине рынка. А она показывает, что всё происходит очень даже органично. Текущее движение поддержано всеми участниками рынка до единого. Это отменяет наши надежды на скорую коррекцию.
Если посмотреть на динамику отдельно взятых секторов американского рынка с начала этого года, то тезис о наличии ширины в рынке встаёт под сомнение – главным локомотивом этого года, как ни странно, является сектор нефтяных компаний. Номером два в этом списке лидеров идёт сектор технологических компаний. ИИ-хайп всё никак не утихнет. Прочие сектора находятся в очень ущербной позиции относительно своих успешных коллег – стоят на месте, либо сильно снижаются.
Дальше посмотрим на сезонную статистику. Согласно этой статистике, индекс широкого рынка подвергается коррекционному движению в сентябре с достаточно высокой вероятностью. А на календаре у нас уже 20 августа. Вроде бы, всё сходится – вероятность коррекции есть. Идём дальше.
Индекс доллара как бы подтверждает выводы, сделанные ранее – в сентябре бакс растёт со значительной вероятностью. Да, стоит отметить, что валюта является главным антагонистом рынку акций.
А теперь самое весёлое – посмотрим сегодня не просто на соотношение путов к колам, что скажет нам о желании участников рынка иметь в своих портфелях страховку. Мы посмотрим на ожидания участников рынка на сентябрь через количество опционов, их тип, и направление. По данным чикагской товарной биржи становится понятно, что участники рынка всем классом ставят на коррекцию в сентябре. Самая высокая плотность путов стоит на отметке в 6800 б.п. А это говорит о движении вниз на 11%. Да, не гарантия, но примерная отсечка. Ведь ММ не хочет же допустить гамма-сквиз, иначе рынок ракетой улетит ещё на 15%. Держать будут всей экономикой, уж не сомневаюсь.
Ну а теперь сладенькое – куда же пойдут все деньги? Спросите вы. А в золото они пойдут, по классике. Да, в самом начале коррекционного движения золото также страдает вместе со всеми, ведь надо же чем-то покрывать требования брокеров по марже. Вот и продаёт народ свои сбережения на чёрный день в надежде на иксы в акциях. Но чуть погодя, деньги перетекают в тихую гавань. Более спокойные участники рынка направляют свой капитал туда в ожидании новых возможностей.
Так вот, колы на сентябрьские контракты находятся в гигантском количестве у отметки в 5200 доллеров. Т.е. участники рынка ждут хорошей волны роста в 20%.
Итог.
Да, можно подумать, что я взял и притянул за уши несколько картинок, и сказал что рынку скоро придёт конец))) Но, на самом деле, опираясь на здравую логику и понятные численные показатели, становится ясно, что вероятность коррекции достаточно высока, и участники рынка уже сегодня проецируют это на свои портфели. Есть ещё множество прочих факторов типа инфляции, ставки, Уорша и дедушки Трампа, о которых вы и так всё сами читали/знаете. Я же решил показать ситуацию с другой стороны, которую наврядли стандартный аналитик вам покажет;)
Будьте аккуратны - используйте стопы, и не забывайте фиксировать прибыли, хотя бы частично!
