Акции Самолета подскочили на 13% на корпоративных новостях
Для того чтобы стабильно зарабатывать при Win Rate 30%, достаточно закрывать в плюс всего 3 сделки из 10, но с минимальным соотношением риска к прибыли 1 к 3. Другими словами, в каждой неудачной сделке вы теряете 1000 рублей, а в прибыльной – зарабатываете минимум 3000 рублей.
Легко сказать, но сложно сделать, особенно когда на рынке нет четкого тренда. Высиживать профит тяжело: цена часто разворачивается, уходит обратно к точке входа или закрывается по стопу. Все это бьет не только по счету, но и по менталке. Поэтому сегодня я хочу поговорить о способах фиксации прибыли.
Чтобы понять, при каком управлении позицией вы гарантированно останетесь в плюсе с коэффициентом прибыльных сделок 30%, давайте рассчитаем математическое ожидание на дистанции в 10 сделок. В модели 7 сделок закрываются по стоп-лоссу, а 3 – приносят прибыль, где R – это ваш риск.
1. Классический вариант. Всё или ничего
Самый простой способ. Вы просто выставляете стоп-лосс (–1R) и тейк-профит (+3R). Если не можете справиться с эмоциями, откройте сделку, выставьте заявки и закройте терминал. В каждом отдельном случае вы получите либо –1000 рублей, либо +3000 рублей. Математика на 10 сделок следующая: (3 × 3R) – (7 × 1R) = 9R – 7R =+2R.
2. Частичная фиксация. 50% на 50%
Закрывайте 1/2 позиции по достижению 2R. Оставшиеся 50% часть удерживаете до цели в 4R, перенеся стоп в безубыток (БУ). Таким образом вы полностью отбиваете риск по сделке и даете прибыли расти.
При благоприятном сценарии, цена доходит до финальной цели. Вы получаете итоговое соотношение 1 к 3 на всю позицию: (2R × 0,5) + (4R × 0,5) =+3R. Итоговый результат за 10 сделок аналогичен первому варианту –+2R чистого профита. Если тренд сильный, остаток можно дробить и дальше, вытягивая позицию до 5–10R, но это работает только на трендовых рынках.
Негативный сценарий: вы забираете 2R на первом импульсе, а остаток закрывается по БУ в ноль. Ваша прибыль составит +1R на всю позицию.
По средней доходности этот способ сопоставим с первым вариантом, но психологически переносится гораздо легче, так как вы забираете часть денег с рынка раньше и снимаете с себя риски.
3. Дробление позиции на 3 части. 1/3-1/3-1/3
Этот способ чаще всего использую я сам. Российский рынок сейчас крайне волатилен, поэтому прибыль лучше забирать частями, пока её дают. Но всегда хочу стремиться 2-му или 4-му варианту.
1/3 позиции вы закрываете +1,5R. Далее 1/3 позиции по +3R и 1/3 позиции удерживается до победного конца, но на таком рынке редко получается брать 4-5R.
В результате математика следующая (1,5 × 0,33) + (3 × 0,33) + 4,5 × 0,33) ≈ +3R. Дробление на три мелкие части при низком Win Rate 30% сильно размывает среднюю прибыль. Чистый результат серии из 3 прибыльных и 7 убыточных: +1.58R. Вы совершаете много работы ради скромного результата. Так как у меня Win Rate в среднем 50-60%, получается зарабатывать.
4. Математический грааль для трендового рынка
Этот способ – для трендовых рынков и максимально дисциплинированных трейдеров. Вы закрываете ровно 50% позиции при достижении цели в 3R. При этом стоп-лосс для оставшейся части переносится НЕ в безубыток, а под первый локальный экстремум.
То есть вы гарантируете себе хорошую прибыль по второй части, даже если рынок внезапно развернется. Далее вы постоянно передвигаете стоп за новые максимумы или минимумы на торгуемом таймфрейме.
Даже при негативном сценарии, если остаток выбьет по подтянутому стопу на уровне +1R, минимальный профит на сделку составит: 3R × 0,5 + 1R × 0,5 =+2R.
Но давайте рассмотрим максимально благоприятный сценарий, где рынок дал сильный тренд и в 3 прибыльных сделках вторая половина позиции полностью реализовала себя. Максимальная прибыль может составить до бесконечности, но возьму всего +1R дополнительно: (3 × 0,5) + (4× 0,5) = +3,5R.
Повторюсь, если рынок трендовый и сильный, то вторую часть легко можно закрыть уже с 6R, тогда чистый результат серии при 30% прибыльных сделок равен +6,5R. Это самый мощный результат на дистанции, который превращает торговлю с низким винрейтом в высокодоходную систему за счет перевеса матожидания.
Математически при Win Rate 30% вы будете зарабатывать при любом из этих способов, если прибыльные сделки закрываются строго по вашему максимальному сценарию. Однако в реальной торговле, математически сильнее 1-й и 4-й – это самые жизнеспособные, так как они не размывают среднюю прибыль.
Выбирайте тот вариант, который комфортен лично вам с психологической точки зрения, и обязательно учитывайте текущий контекст рынка. Следующий шаг – это работа над повышением вашего Win Rate до 50%. Как только вы достигнете этой планки, доходность вашей торговой системы вырастет в разы. Ваша средняя чистая прибыль с 10 сделок будет 9-10R при первых 3-х вариантах и 12,5-17,5R – в последнем варианте.
Помните, трейдинг – это бизнес по управлению вероятностями. Поэтому важен правильный риск- и мани- менеджмент. Для экспоненциального роста используйте динамический риск на сделку.
Читать оригинальный материал по этой ссылке.
С уважением, Дмитрий Баженов!
