Почему рынок на этой неделе выбивает в обе стороны?

Российский фондовый рынок на этой неделе демонстрирует повышенную турбулентность, заставляя трейдеров фиксировать убытки как в лонгах, так и в шортах.

Вчера стоял в шортах, когда рынок падал, позиция была в плюсе, но в итоге я закрыл в профит только одну сделку из трёх. Сегодня с утра зашёл в лонги и тоже был в плюсе, но в результате поймал один стоп, а в другой сделке зафиксировал треть позиции с соотношением риск/прибыль 1,12х, оставив остальное в безубытке (БУ). В итоге рынок сегодня растерял весь рост, а вчерашние шортовые акции снова ушли в зону прибыли.
Когда эмоции утихают, я как бывший аналитик сажусь за графики, новости, свои сделки, чтобы разобраться в причинах происходящего и не совершать подобных ошибок в будущем. Что же происходит на самом деле?

Уже не раз писал, ликвидности на рынке нет, обороты низкие и формируются в основном за счёт 5–10 акций. В связи с этим в условиях жёсткого дефицита свежих денег и новых идей наш рынок временно вернулся к прямой корреляции с нефтью.
Это отлично демонстрирует график индекса МосБиржи и нефти (белая линия). Информационный шум вокруг Ирана в последние дни дёргает нефтяные котировки в обе стороны, а наш рынок послушно следует за ними.


Источник: tradingview

У этих движений просто нет топлива, чтобы формировать устойчивые тренды на несколько дней. Всё держится исключительно на алгоритмах роботов, выносе стопов и шортсквизах. После этого временная ликвидность уходит, и рынок замирает – именно так произошло после утренних покупок сегодня и вчерашних продаж.

Таким образом, математический результат этих дней у меня минусе, хотя локально в моменте все позиции были прибыльными. Кроме того, хочу отметить, на неликвидном рынке заходить на хаях утреннего импульса – это в последнее время верный путь к стопу в обед или вечером. Если не успели зайти в начале движения, то лучше сидеть на заборе до новой волны.

В такой фазе рынка есть только два пути, либо временно закрыть терминал и сохранить капитал, либо переходить на микрообъёмы и забирать короткие, быстрые импульсы, сразу перенося стопы в БУ и забыв об удержании позиций. Так как мой основной доход – это трейдинг, фонд ликвидности мне покроет расходы на жизнь, да и задачи у меня другие, буду адаптироваться и забирать быстро прибыль. Подробнее уже покажу на сделках по итогам этой недели.

P.S. Последнее ускорение вниз произошло на заявлениях президента России по Украине, а также на словах Марко Рубио о том, что трёхсторонние переговоры между Россией, США и Украиной приостановлены.

Читать оригинальный материал по этой ссылке.

С уважением, Дмитрий Баженов!