Сенаторы США требуют объяснить отсутствие новых санкций против России
Исследования по S&P 500 показывают: если пропустить всего 10 лучших дней роста за последние 20 лет, итоговая доходность индекса уменьшается почти вдвое. А если пропустить 20 таких дней — результат становится близок к нулю.
При этом парадокс заключается в другом: эти «лучшие дни» почти всегда происходят в периоды максимальной паники, когда большинство инвесторов выходит из позиций — во время кризисов, резких обвалов, шатдаунов, геополитических скачков или неожиданных распродаж.
То есть рынок делает существенную часть годового результата всего в несколько дней, но именно в те моменты, когда средний инвестор предпочитает быть в стороне.
И наоборот — если удалить из истории всего 10 самых провальных дней, доходность становится почти в два раза выше стандартной.
Это подчёркивает ключевую мысль:доходность на рынке определяется не средней активностью, а экстремальными моментами, которые невозможно предсказать заранее.
_________
Больше аналитики, рыночных обзоров и живое общение — в Telegram-канале проекта Trading room. Подписывайтесь на YouTube-канал и смотрите полезные обзоры и мою торговлю в прямом эфире.
Подключайся на стрим в пятницу 28.11 ноября в 12:00 GMT+3: буду разбирать логику своих сделок в ноябре и отвечать на вопросы.
