Финансовые рынки можно рассматривать с двух точек зрения:
Как закономерный процесс. Этот подход предполагает, что рынок можно "посчитать" и выявить закономерности.
Как динамическую хаотическую систему. Здесь рынки воспринимаются как постоянно развивающийся механизм, поведение которого требует признания его сложности. Хаос не равен беспорядку; это структура с базовым порядком, который можно интерпретировать с помощью стандартов и индикаторов.
Как выбрать подход?
Выбор между этими путями — вопрос убеждений. Стоит попробовать оба подхода, чтобы осознанно выбрать.
Если вы выбрали первый путь, вам доступны:
Волновая теория Эллиотта, её продолжение (неоволны), волны Ганна и Вульфа.
Гармонические волновые паттерны: Гартли, Летучая мышь, Краб, Бабочка.
Циклы Херста и теория рыночного ритма Роберта Ли.
Эти теории используют волатильность, измеряемую индикаторами вроде ATR и полос Боллинджера.
Второй путь (хаос):
Здесь вас ожидает теория хаоса Билла Уильямса, основанная на гипотезе эффективного рынка.
Я создал для себя подход, названный "Цикл Борбота".Почему появился этот подход
Разочаровавшись в закономерности рынка, я принял хаотичность. Большинство теорий слишком сложны. Например:
Эллиотт требует считать до пяти.
Вульф — до шести.
Уильямс использует минимум три индикатора (Аллигатор, Awesome Oscillator, Accelerator Oscillator) и пять фаз рынка.
Сложность порождает больше возможностей для ошибок. Чем больше структур вы учитываете, тем больше шансов, что что-то "пойдёт не так".
Простота цикла Борбота:
Цикл состоит из двух фаз, где каждая фаза — это движение вверх + вниз или вниз + вверх (классическая волна). Вторая фаза должна превзойти экстремум первой:
При росте максимум второй фазы выше первой.
При падении минимум второй фазы ниже первой.
Всего два варианта аномалий:
Вторая фаза не обновляет экстремум первой.
Первая фаза нового цикла переходит в противоположное направление.
Для построения такого цикла вам понадобится:
Сигнал, с которого начинается/заканчивается каждое движение цены. Например, касание верхней полосы Боллинджера.
Уровень минимальной волатильности. Цена должна пройти определённое количество пунктов перед сигналом.
Первая фаза завершается, когда сигнал подтверждён (например, цена коснулась противоположной границы Боллинджера).
Вторая фаза должна обновить экстремум первой. Если этого не происходит, вы находитесь в начале нового цикла.
Если экстремум обновлён, цикл завершён, и вы переходите к следующему в противоположном направлении.
Заключение:
Упростив подход к двухфазному циклу, вы сокращаете количество возможных ошибок и создаёте основу для планирования. Каждый шаг цикла чётко регулируется сигналом, описывающим движение рынка.
Для поянения посмотрите видео.
Удачи в ваших трейдинговых начинаниях!
С уважением.