Главные новости
Investing Pro 0
Расширенная СКИДКА «Киберпонедельник»: скидка ДО 60% на InvestingPro+ ПРИНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

У рынков впереди насыщенная неделя

ru.investing.com/analysis/article-200296744
У рынков впереди насыщенная неделя
От Майкл Крамер   |  26.09.2022 12:47
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили эту статью в Закладки
 
 
US500
-1,79%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
JPM
-2,80%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
QQQ
-1,68%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
COST
-1,19%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
AMD
-1,81%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 
US2YT=X
-0,11%
Добавить/Убрать из портфеля
Добавить в список
Добавить позицию

Позиция успешно добавлена:

Введите название портфеля активов
 

Предстоящая неделя обещает быть насыщенной. В течение этой недели в США будет опубликовано множество макроэкономических отчетов, в том числе данные по продажам на первичном рынке жилья, закладкам новых домов, индекс цен расходов на личное потребление и индекс потребительских настроений Мичиганского университета.

Помимо этого, каждый день ожидаются выступления руководителей ФРС. Запланировано также несколько аукционов казначейских облигаций США, за которыми сейчас необходимо пристально следить, включая аукцион 2-летних трежерис в понедельник, 5-летних во вторник и 7-летних в среду. Они тоже могут повлиять на рынок акций, подтолкнув его либо к росту, либо к падению.

VIX

Индекс S&P 500 на прошлой неделе упал почти на 5%, финишировав на уровне 3693. Могло бы быть и хуже если бы не покрытие коротких позиций в конце дня, когда трейдеры поспешили монетизировать свои опционы пут перед закрытием сессии. Невооруженным глазом видно, что индекс волатильности VIX упал более чем на 7% как раз после трех часов.

VIX Chart
VIX Chart

VIX

S&P 500

По S&P 500, возможно, завершилась третья нисходящая волна и сейчас начинается четвертая. Мне кажется, эта волна с большей долей вероятности станет волной боковой консолидации, которая, возможно, продлится пару дней. В этом случае пятая волна, равная по длине первой волне, приведет индекс в район 3200–3300 к концу первой недели октября. Это прекрасно состыкуется с восходящим расширяющемся клином, о котором мы рассказываем уже несколько недель.

S&P 500

Согласуется такая динамика и с аналогом 2008 года, который мы вот уже некоторое время отслеживаем. Согласно этому аналогу, S&P 500 должен сформировать дно в районе третьей недели октября, однако в 2022 году S&P 500 в некоторых случаях показывает опережение примерно на две недели. Поэтому минимум на первой или второй неделе октября был бы вполне ожидаемым. Аналог также указывает на вероятность паузы в падении рынка на текущем этапе, что согласуется с потенциальной четвертой волной.

S&P 500

Ликвидность

Остатки резервов на этой неделе сократились до $3,0 триллионов, минимума текущего цикла и самого низкого уровня с ноября 2020 года, когда S&P 500 торговался в районе 3500.

SPX Index Reserves
SPX Index Reserves

Резервы SPX

QQQ Vs. TIP

На то, что июньский минимум не устоит, указывает множество надежных индикаторов, в том числе биржевой фонд {{8941|TIP}]. Этот фонд достиг очередного нового минимума в прошлую пятницу, а QQQ отстает от него примерно на 12 дней, что говорит о вероятности дальнейшего падения последнего.

QQQ Vs. TIP Chart
QQQ Vs. TIP Chart

QQQ Vs. TIP

Кредитные спреды

На прошлой неделе также произошел сильный рост кредитных спредов, нашедший отражение в повышении соотношения SHY к HYG. Дальнейшее расширение этих спредов, вероятно, будет свидетельствовать о повышении VIX.

Credit Spreads
Credit Spreads

Кредитные спреды

JPMorgan

Кредитно-дефолтные свопы (CDS) JPMorgan достигли в пятницу нового максимума цикла, а это важная тема: чем выше будут расти свопы, тем сильнее будут падать акции.  На графике ниже отражена инверсия цены акций JPMorgan и CDS. Стоимость свопов низкая по историческим меркам и не указывает на вероятность какого-либо кредитного события. С другой стороны, она свидетельствует о повышении волатильности.

JPMorgan Chart
JPMorgan Chart

Акции JPMorgan

Shopify

Акции Shopify (NYSE:SHOP) демонстрируют «бычью» дивергенцию: RSI повышается, а цена акций падает. Хорошая новость состоит в том, что поддержка пока держится.

Shopify Daily Chart
Shopify Daily Chart

Shopify – дневной таймфрейм

ServiceNow

Акции ServiceNow (NYSE:NOW) на прошлой неделе пробили поддержку на $400 и устремились в сторону $350. На $325 им предстоит заполнить гэп.

ServiceNow Daily Chart
ServiceNow Daily Chart

ServiceNow – дневной таймфрейм

Costco

На графике Costco (NASDAQ:COST) формируется паттерн «голова и плечи» (H&S) в рамках другого такого паттерна, и акции сейчас близки к тому, чтобы завершить формирование малого паттерна на $454.

Costco Daily Chart
Costco Daily Chart

Costco – дневной таймфрейм

AMD

Наконец, акции Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) близки к тому, чтобы заполнить гэп на $62. С учетом пробоя поддержки $73 это может произойти уже в скором времени.

AMD Daily Chart
AMD Daily Chart

AMD – дневной таймфрейм

У рынков впереди насыщенная неделя
 

Интересное

У рынков впереди насыщенная неделя

Комментировать

Правила комментирования

Investing.com — это финансовый портал, чья основная цель — предоставление своевременной информации по инструментам и фондовому рынку. Обращаем ваше внимание, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией мы просим участников форума воздержаться от комментариев на политическую тематику.

Участвуйте в форуме для взаимодействия с пользователями, делитесь своим мнением и задавайте вопросы другим участникам или авторам. Обратите внимание: во время торговых сессий все комментарии тщательно проверяются модератором, поэтому их публикация занимает определенное время. Комментарии, размещенные в нерабочие часы, могут рассматриваться в течение более длительного времени, чем обычно.

На данный момент к публикации допускаются комментарии, которые касаются экономической тематики, а также фондового рынка. Неуместные комментарии не будут допущены до публикации.

Пожалуйста, используйте стандартный письменный стиль и придерживайтесь наших правил.

Категорически запрещается:

  • Размещение ссылок, рекламы и спам;
  • Ненормативная лексика, а также замена букв символами;
  • Оскорбления в адрес участников форума и авторов;
  • Разжигание межнациональной и расовой розни;
  • Комментарии, состоящие из заглавных букв;
  • Допускаются комментарии только на русском языке;

Размещение комментария на Investing.com автоматически означает Ваше согласие с правилами комментирования и с необходимостью их соблюдения.



Investing.com оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии посетителей сайта, нарушающие правила, а при повторном нарушении — блокировать доступ на сайт и запрещать дальнейшую регистрацию на Investing.com.

Ваш комментарий
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
Опубликовать также в :
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Спасибо, ваш комментарий добавлен и появится на форуме после проверки модератором.
Комментарии (4)
Григорий Трубачев
Григорий Трубачев 27.09.2022 9:29
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Aghata Baghata
Aghata Baghata 27.09.2022 2:06
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
читаю с интересом просьба рассмотреть Амазон
Денис Моор
Денис Моор 26.09.2022 17:57
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Майкл подскажите что купить на 10.000 $
Максат Аманкосов
Максат Аманкосов 26.09.2022 17:57
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Купи битка без плеча и забудь до лета след года
Денис Моор
Денис Моор 26.09.2022 17:06
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
подскажите что можно купить на 10,000 $. чтоб хотя бы немного заработать до декабря ??? спасибо большое за рание.
Денис Моор
Денис Моор 26.09.2022 17:06
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Хорошое предложение спасибо 🙏 но я думал акции надёжнее будет чем рубли. ну или долгосрочное вложение ?
Di Ed
Di Ed 26.09.2022 17:06
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
Денис Моор до декабря? Если декабря этого года то лучше ничего.
Максат Аманкосов
Максат Аманкосов 26.09.2022 17:06
Сохранено. См. Закладки.
Вы уже сохранили этот комментарий в Закладки
До декабрая высокая волатилтность будет.
 
Вы действительно хотите удалить этот график?
 
Опубликовать
 
Заменить данный график на новый?
1000
В связи с жалобами других пользователей вам временно запрещено добавлять новые комментарии. Ваш статус будет проверен нашим модератором в ближайшее время.
Пожалуйста, подождите минуту, прежде чем оставить комментарий.
Добавить график к комментарию
Подтвердить блокировку

Вы уверены, что хотите заблокировать пользователя %USER_NAME%?

После этого вы и %USER_NAME% не сможете видеть комментарии друг друга на Investing.com.

%USER_NAME% добавлен в ваш черный список

Вы только что разблокировали этого участника. Повторно заблокировать этого участника можно только через 48 часов.

Пожаловаться на комментарий

Я считаю, что данный комментарий:

Комментарий отмечен

Спасибо!

Ваша жалоба отправлена модераторам.
Войти через ВКонтакте
Войти через Google
или
Зарегистрироваться
Cпециальное предложение именно для вас!