Американский рынок акций вчера начал торги с повышения. Индекс S&P 500 сначала вырос примерно на 70 базисных пунктов, но после заявления ФРС произошел резкий откат. И затем, как по расписанию, примерно в полтретьего, подразумеваемая волатильность начала снижаться, подтолкнув акции вверх примерно на 1,3% до внутридневного максимума.
Однако ралли долго не продлилось — на рынок вернулись продавцы, а эффект от снижения подразумеваемой волатильности спал. S&P 500 утратил все заработанные позиции и финишировал на минимуме дня, упав примерно на 1,7% ниже поддержки 3790.
Как я отмечал на протяжении некоторого времени, S&P 500 и Nasdaq, по моему мнению, нацелены на новые минимумы, и вчерашнее заседание ФРС, пожалуй, подтверждает это направление. По точечным графикам становится ясно, что ФРС не будет в сколько-нибудь скором времени понижать ставки и активно их повышает сейчас. К концу года, а до него осталось всего два заседания, ставки могут быть повышены еще на 125 базисных пунктов.
S&P 500
Пробой поддержки 3790 может оказаться важным событием, поскольку следующий гэп по S&P 500 находится в районе 3675, то есть на июньских минимумах. Вдобавок к этому, на графике формируется «расширяющийся клин», что тоже говорит о вероятности новых минимумов.
Nasdaq
У биржевого фонда QQQ открытых гэпов сейчас нет, и при повышении реальных и номинальных ставок его снижение должно продолжиться. Как мне кажется, QQQ тоже нацелится на новые минимумы и пробьет вниз уровень $269.
VIX
Вчера утром произошла экспирация опционов на VIX, и индекс волатильности вырос на фоне более «ястребиных», чем ожидалось, прогнозов FOMC. Уровень 28 крайне важен, здесь вот уже некоторое время находится мощное сопротивление. Правда это было главным образом связано с экспирацией опционов, и теперь, когда она состоялась, VIX, вероятно, сможет двигаться свободнее, так что вполне возможен скачок вверх с текущих уровней.
Доходность 2-летних трежерис
Исходя из прогнозов FOMC, доходность 2-летних казначейских облигаций, по моему мнению, нацелится на 4,25%, если не выше.
Zoom
Акции Zoom Video (NASDAQ:ZM) достигли вчера нового минимума, и пробой поддержи на $76,50 откроет дорогу к $70.
FedEx
Акции FedEx (NYSE:FDX) продолжают падать после квартальных результатов и вот-вот заполнят гэп с июля 2020 года на $139.
Capital One
Ранее на этой неделе наблюдалась активизация «медвежьих» ставок на Capital One (NYSE:COF) через опционы, и похоже на то, что акции ждет обвал с текущих уровней. Следующая важная поддержка находится на $80.
