Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №92 от 12.02.2022 г.: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!
В этом видео уделил внимание рискам, которые кружат над финансовыми рынками. Более широко осветил рынок пшеницы, в общем, есть что сказать.
00:00 – Приветствие и вступительное слово. Пара слов о б информационном фоне и рисках.
04:26 МАКРО
04:32 – Обзор делового цикла в развитых странах за январь;
08:26 – инфляция в США выше моей модели, а ФРС собирает экстренное заседания: инфляция выходит из-под контроля?
11:25 – обзор предварительных данных потребительских настроений за февраль от Мичиганского университета;
13:21 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
15:39 – обзор ликвидности в США, Минфин продолжает высасывать деньги, но нерезиденты сокращают спрос на доллары;
17:21 – итоги по блоку: что происходит с экономикой США.
20:47 РИСКИ
20:53 – Фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях тройного повышения ставок ФРС уже весной текущего года;
23:00 – обзор коэффициента медь/золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
26:05 – ожидаемая инфляция и S&P 500 – важно!
27:41 – обзор спреда между 10-2 летними трежерис;
28:52 – резюме по блоку, еще раз о рисках.
32:26 РЫНКИ
32:31 – S&P 500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P 500, соотношение котировок второго эшелона и голубых фишек;
39:53 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ;
43:13 – золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина;
47:08 – медь: обзор чистой спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX;
51:44 – нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина;
1:00:01 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор погоды в США;
1:03:15 – пшеница: обзор прогноза Минсельхоза по пшенице и кукурузе, фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.
1:06:51 ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, о моих позициях и к чему присматриваюсь.