Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №90 от 29.01.2022 г.: макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!
В этом видео уделил внимание рынкам, чего от них ждать, и что происходит. Также без внимания не оставил текущую ситуацию с деловым циклом и ситуацией в реальном секторе США.
00:00 – Приветствие и вступительное слово. Пара слов о фоне, что происходит и важных моментах.
02:51 МАКРО
02:57 – Обзор денежной массы в развитых странах;
06:06 – ситуация с товарами гражданского назначения, длительного потребления. Важный момент в реальном секторе;
11:18 – обзор потребительских доходов/расходов в США за декабрь. Причины снижения реальных расходов;
17:47 – обзор финальных данных по потребительским настроениям от Мичиганского университета;
19:16 – обзор предварительных данных по деловому циклу в развитых странах в январе;
22:39 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
23:26 – обзор кредитования в США и ситуация с ликвидностью;
25:36 – итоги по блоку: что происходит с экономикой США.
29:37 РИСКИ
29:45 – Фьючерсная кривая на 30-дневные векселя загибается, сигнализируя об ожиданиях двойного повышения ставок ФРС уже весной текущего года;
31:28 – обзор коэффициента медь/золото и ставки 10-летних трежерис, обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
33:07 – ожидаемая инфляция и S&P 500 – важно!
36:23 – резюмирую по блоку: рынок приспосабливается к новой монетарной реальности, но пока все устойчиво.
38:37 РЫНКИ
38:42 – S&P500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500, обзор чистой спекулятивной позиции по сипе.
45:41 – Валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ.
49:07 – Золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина.
54:10 – Медь: обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX.
58:08 – Нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина.
1:08:53 – Газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, обзор фьючерсной кривой, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина, обзор погоды в США.
1:13:13 – Пшеница: фронтальный спред по пшенице, сезонность, чистая спекулятивная позиция, техническая картина.
1:15:27 ИТОГИ
Итоги анализа: резюме по состоянии экономики США, аппетита к риску на финансовых рынках, о моих позициях и к чему присматриваюсь.
01:23:18 – Финальное слово.