Технический анализ акций РФ

Сегодня предлагаем сверить часы с профессионалами рынка, поэтому обзор индекса ММВБ хотелось бы начать с анализа позиций юридических лиц на срочном рынке. Чтобы было более понятно, мы подсчитали сальдированный результат срочного рынка (количество открытых коротких позиций минус количество длинных).

На графике видно, если в конце декабря количество продавцов превышало количество покупателей на 3400 контрактов, то на 3 января этот разрыв сократился до 840.
ИТОГ: наша ставка на «лонг» находит подтверждение.

Посмотрим на опционную доску по индексу ММВБ (дата исполнения контрактов 20 января). Она подскажет, правильно ли мы подобрали уровни.  Наибольшее количество опционов Put находится в страйке 3750, наибольшее количество опционов Сall — в страйке 4000. Достаточно широкий диапазон выбрали участники рынка к дате исполнения контракта.

Используем данные срочного рынка, чтобы подкорректировать наш торговый план (ужимаем границы). Стоп-приказ перемещаем на максимальную отметку опционов PUT. Целевой уровень — на максимальную отметку опционов CALL.

Что дальше ?

Один из вариантов развития ситуации на рынке акций мы нанесли на следующем графике.
Достижение уровня 4000, скорее всего, развернет индекс на еще одно коррекционное движение. Именно эта отметка соответствует 61,8% Фибоначчи, которая вызывает движение в обратную сторону. Поэтому около 4000 пунктов мы, скорее всего, развернем позицию и заменим «лонг» на «шорт» с целью 3750. 

В отличие от Индекса ММВБ, по индексу РТС, активная позиция была занята на выходе из Треугольника. В этот раз фигура выступила в несвойственной роли — разворотной.
Торговый план: покупать. Цель – 1700. Стоп – 1570. 

Акции сотового оператора МТС (MCX:MTSS) вплотную «подбираются» к 310. Не так давно это была нижняя граница интервала, в котором акции компании торговались более полутора лет. Мы ожидаем остановку около уровня, которая закончится консолидацией и/или нисходящей коррекцией. Остаемся на время без позиции.

По акция компании Русгидро (MCX:HYDR) идет реализация «Двойного дна», которое должно закончиться на уровне 0,768. 

Движение в Треугольнике, по акциям Сбербанка (MCX:SBER), нашло выход через верхнюю границу. Величина потенциального импульса находиться около уровня 320.
Торговый план: покупать. Цель – 320. Стоп – 290. 

По акциям ММВБ (MCX:MOEX) наблюдаем обратное движение отработанной модели «Глубоководный краб».  Думаем, что еще не поздно присоединиться к покупкам акций с тем, чтобы заработать около 8% (при достижении уровня 167,40). Стоп приказ размещаем ниже 150. 

Мы допускаем коррекционное движение по акциям банка ВТБ (MCX:VTBR). На это есть две причины — так как подходим к значимому уровню 5 копеек, и около этого уровня проходит половина нисходящего тренда. Окончательным подтверждением движения вниз будет закрытие ниже отметки 0,049265.

Что касается глубины возможного движения, то здесь довольно широкий диапазон. От 0,047284 (синии линии) до 0,043709 (розовые линии). К оценке уровня вернемся еще раз, если наш прогноз оправдается.

Итог: Закрытие ниже 0,049265 можно использовать для краткосрочного «шорта» с целью 0,047284 и стопом выше 0,05. 

Данный материал распространяется исключительно для информационных целей. Распространение данного материала не является деятельностью по инвестиционному консультированию. Информация, приведенная в данном материале, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, могут быть изменены без предупреждения.