Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №70.
Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!
В данном видео много внимания уделено денежному рынку США и перспективам доллара. Также больше внимания уделил вопросу инфляции в США, анализу рынка зерновых и газа.
00:00 – Приветствие и вступительное слово. Пара слов об этом выпуске.
02:06 МАКРО
02:10 – инфляция предложения продолжает расти, о чем говорит дисбаланс между открытыми вакансиями и занятым населениям;
04:06 – обзор производственной инфляции в США;
07:34 – моя усовершенствованная модель по инфляции указывает на минимальное замедление потребительских цен в августе;
09:16 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
10:48 – обзор показателей, поддерживающих рост доллара до конца года: состояния долларов ликвидности в США, годовая динамика кредитов, спрос на доллар со стороны нерезидентов;
14:44 – итоги по блоку: развернутый комментарий и прогноз на осень.
22:46 РИСКИ
22:52 – Обзор коэффициента медьзолото и ставки 10-летних трежерис;
23:23 – обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
24:56 – обзор динамики защитный активов и спекулятивные ожидания;
25:57 – обзор ожидаемой инфляции в США и S&P500;
27:33 – резюмирую по блоку.
29:05 РЫНКИ
29:10 – S&P 500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P500;
33:59 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ;
38:37 – золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина;
41:37 – медь: обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX;
45:57 – нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина;
53:55 – газ: пара слов об отчете Минэнерго США, обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, отклонения от среднего, техническая картина;
59:18 – зерновые: обзор прогнозов от Минсельхоза США по пшенице и кукурузе, фронтальные спреды по пшенице и кукурузе, сезонность финансового рынка пшеницы и кукурузы, чистые спекулятивные позиции по пшенице и кукурузе, техническая картина по пшенице и кукурузе.
1:03:26 ИТОГИ
Итоги анализа: коротко о макроэкономике, аппетите к риску, мои выводы по рынкам, что держу, мои ожидания.