Еженедельный прогноз финансовых рынков. Выпуск №67 от 31.08.2021 г.
Макроэкономика, аппетит к риску, технический и фундаментальный анализ финансовых рынков, сентимент, выводы и мои позиции на рынке - об этом всем в выпуске.
Такого вы не найдете в СМИ!
00:00 – приветствие и вступительное слово. Пара слов о выпуске и изменениях информационного фона. Данный выпуск пропитан проблемой инфляции в США, и размышлениями над действиями ФРС. Также в выпуске — о том, что происходит на рынке газа.
04:10 МАКРО
04:15 – Обзор денежной массы в июне в развитых странах;
07:09 – обзор метрик реального сектора в США за июль: новые заявки на товары длительного пользования гражданского назначения, запасы к продажам разных классов товаров;
12:30 – реальные потребительские доходы/расходы в США за июль;
16:04 – обзор предварительных данных Composite PMI в развитых странах за август;
17:59 – обзор недельных данных в США: кол-во новых заявок на пособия и индекс Redbook;
19:41 – состояние денежного рынка в США начинает поддерживать доллар;
21:40 – итоги по блоку.
28:41 РИСКИ
28:47 – Ковид: обзор суточной динамики кол-ва зараженных в США;
30:30 – цены на сталь в США продолжают бить рекорды;
32:15 – стоимость фрахта продолжает экспоненциально расти;
33:36 – обзор коэффициента медь/золото и ставки 10-летних трежерис и обзор корзины премий за риск на финрынках развитых стран;
33:04 – обзор ожидаемой инфляции в США и S&P 500;
34:28 – резюмирую по блоку.
37:39 РЫНКИ
37:44 – S&P 500: технический анализ доходности длинных трежерис, технический анализ индекса S&P 500;
41:08 – валюты: авторская оценка индекса доллара, ТА по доллару, распределение спекулятивных позиций по валютным фьючерсам на СМЕ;
44:16 – золото: обзор потоков на рынке золота, обзор фронтального спреда, сезонность рынка и техническая картина;
46:26 – медь: обзор спекулятивной позиции, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, техническая картина, обзор запасов на биржах LME и COMEX;
50:13 – нефть: запасы на ведущих мировых хабах, суточный баланс рынка нефти в США, обзор форвардной кривой WTI на бирже NYMEX, авторская модель прогноза рынка нефти (скоринг), обзор фронтальных спредов, обзор позиций спредеров, обзор спекулятивной позиции по нефтяным фьючерсам на СМЕ, сезонность, техническая картина;
57:54 – газ: обзор баланса рынка газа на прошлой неделе от Минэнерго США, обзор динамики запасов газа в США, динамика базиса, обзор фронтального спреда, сезонность рынка, обзор спекулятивной позиции, техническая картина;
1:08:39 – зерновые: фронтальные спреды по пшенице и кукурузе, сезонность финансового рынка пшеницы и кукурузы, чистые спекулятивные позиции по пшенице и кукурузе, техническая картина по пшенице и кукурузе.
1:11:06 ИТОГИ
Итоги анализа: коротко о макроэкономике, аппетите к риску, мои выводы по рынкам, что держу, мои ожидания.