Нефть марки Brent 3 октября преодолела отметку в 86 долларов за баррель, тем самым установив ценовой максимум с 2014 года. Максимум фиксировался на уровне 86,70 доллара за баррель, к концу дня котировки «отошли» от данного уровня.
На российский рубль оказывают влияние многочисленные факторы, среди которых выделяются нефтяные котировки. Прогноз по рыночному движению цен на нефть позволял выявлять с высокой вероятностью направления ценового изменения котировки USD/RUB. Динамика изменения цен нефти марки Brent и RUB/USD с 2011 по 2018 годы представлена на графике ниже.
Высокая корреляция рубля и нефти марки Brent визуально наблюдается до конца 2016 года. В последующие периоды ситуация меняется значительно. Тот же график, но только за 2018 год:
Расчет коэффициентов корреляции позволяет более точно определить связь с нефтяными котировками. Исходя из данных котировок, были получены коэффициенты корреляции, которые представлены в таблице ниже.
Коэффициент корреляции может принимать значения от -1 до +1. Значение -1 будет говорить об отсутствии корреляции между величинами, а +1 - о полной корреляции величин. С 2017 года по сегодняшний момент происходит раскорреляция между ценами на нефть марки Brent и курса RUB/USD. В 2018 году мы имеем отрицательный коэффициент корреляции, он равен -0.78162.
Brent
Рост котировок нефти близится к значимым уровням сопротивления, от которых возможна более сильная и глубокая коррекция. Этим уровнем является цена 87.50. Этот уровень является началом зоны сопротивления, верхней границей которого является цена 91.20. Восходящие трендовые линии также позволяют выявить ценовой диапазон, а также еще точнее определить уровни поддержки и сопротивления.
Росту цен на нефть также способствуют результаты энергетического форума. Недовольство Трампа ростом цен на нефть не было учтено на данном форуме. Публикация сообщения Госдепартамента США с просьбой к ОПЕК увеличить добычу, задействовав резервные мощности, также вызывает ряд вопросов по проводимой политике США в рамках санкций против Ирана и России.
USD/RUB
В пятницу 5 октября внимание участников рынка было приковано к американским данным по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Эти данные оказались ниже прогнозируемых и составили 134 тыс. Рубль начал укреплять свои позиции, но ненадолго. Закрытие недели было по цене 66.59 рублей за доллар.
На среднесрочной перспективе отмеченный мною раннее уровень поддержки 65.45 на недельном графике полностью оправдал себя. На данный момент от этого уровня происходит коррекция по общей восходящей динамике. Отсутствие значимых объемов на максимумах 10 сентября не предполагает изменения тренда по USD/RUB, который в краткосрочной-среднесрочной перспективе будет стремиться к обновлению данных максимумов. Стоит также учесть и негативные факторы, играющие против российской валюты – это возможные санкции по отношению к России со стороны Нидерландов из-за предполагаемой кибератаки, неудачное размещение Минфином двух выпусков ОФЗ, коррекция нефтяных цен. Мощные позиции по паре USD/RUB будет занимать американский доллар в связи с невозможностью российской экономики полностью уйти от доллара, по мнению главы ВТБ (MCX:VTBR) Костина. Технический индикатор ATR указывает на возрастающую волатильность (на W1), в связи с чем можно ожидать мощную динамику изменения цены. Направления индикаторов RSI 3 и RSI 14 – вверх, индикатор Stochastic (3, 3, 3) находится в зоне перепроданности, что говорит о скором восходящем тренде после коррекционного движения. Целью роста USD/RUB будет являться уровень 70.50 рублей за доллар.
Ключевые уровни сопротивления: 68.6000, 70.5000, 72.0000. Ключевыми уровнями поддержки будут выступать: 65.45000, 64.1000, а также восходящая трендовая линия (построенная от 28 февраля 2018 г – красная нижняя трендовая линия на ценовом графике).
