Кризис юаневой ликвидности обвалил котировки валютных ОФЗ ниже номинала
Новые и усиленные санкции США против российских миллиардеров, связанных с Кремлем, и их компаний вызвали падение российских активов, включая валюту, акции и гособлигации. Санкции, которые были введены в пятницу, являются ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и участие РФ в гражданской войне в Сирии после того, как президент страны Асад предположительно санкционировал применение химического оружия. Эти меры представляют угрозу для хрупкой экономики России.
Российский рубль падал сегодня второй день подряд, суммарно потеряв при этом почти 10%. Он опустился почти на 8% до отметки 62,6.
По данным Moscow Times, вчерашнее падение на 4,27% стало худшим с января 2016 года, а сегодняшнее составило 5,3%. По состоянию на 14:20 МСК рубль снизился на 3,65% по отношению к доллару.
Сегодняшняя динамика по отношению к доллару привела к пробою вверх двойного дна пары USD/RUB.
Подтверждение дальнейшего снижения курса рубля можно увидеть в его волатильности. За год она выросла на 2,6% (сильнее всего с мая) до 11,9% процента, уступая лишь южноафриканскому рэнду, отставая всего на 80 базисных пунктов. Слава второй самой нестабильной валюты в мире, которая может выйти на первое место, отпугивает инвесторов от любых российских активов, усугубляя распродажу.
Торговые стратегии на продажу рубля по паре USD/RUB
Консервативные трейдеры будут ждать формального разворота тренда. За минимумом от 26 февраля и текущим пиком должны последовать более высокий минимум и растущий пик, завершая формирование восходящей серии пиков и провалов.
Умеренные трейдеры могут быть довольны формированием базы над линией двойного дна (без маловероятного отката к линии «шеи»), чтобы подтвердить поддержку нового восходящего тренда, а также для управления капиталом. Стоп-лосс следует установить ниже двойного дна.
Агрессивные трейдеры могут открыть длинную позицию в паре уже сейчас, если они могут позволить себе стоп-лосс намного ниже текущей цены и психологического уровня 60,00.
Управление капиталом
Стоп-лоссы (ниже уровней):
1. 60,98 - уровень «шеи»
2. 60,00 - круглое психологическое значение
Целевые уровни
1. 65,00 - таргет фигуры двойного дна, основываясь на ее высоте
2. 66,50 - уровень сопротивления апреля-ноября 2016 года
3. 75,00 - круглое психологическое значение и последняя вершина перед украинским кризисом.
Существует множество торговых стратегий для одного и того же инструмента. Трейдер должен выбрать ту, которая будет учитывать его характер и ресурсы, которыми он располагает. Это имеет решающее значение и определяет успех или неудачу.
Вход на рынок и закрытие позиции должны обеспечивать минимальное соотношение риска и вознаграждения 1:3. Также необходимо понимать, что достижение более дальних уровней требует существенно больше времени. Кроме того, эти руководящие принципы основаны на оценке вероятностей, что, по определению, допускает потери по отдельным сделкам с целью получения прибыли от их совокупности.