В анализе:
- Форекс прогноз и аналитика по парам: EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD, EUR/GBP, GBP/JPY, EUR/AUD, XAU/USD.
- Сантимент - соотношение открытых позиций.
- Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP.
- Экономический календарь.
Экономический календарь событий на 22.09.2017
Время указано по МСК - GMT+3
EUR - 10:30 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (сент)
EUR - 11:00 - Выступление главы ЕЦБ Драги
CAD - 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг)
CAD - 15:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль)
GBP - 22:00 - Выступление премьер-министра Великобритании Мэй
Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают ожидания толпы, по-другому – сантимент. Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.
Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть, и отпустит цену на время.
Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD - на продажу 63% со средней ценой 1.1528 - на покупку 37% со средней ценой 1.1867
GBP/USD - на продажу 62% со средней ценой 1.3174 - на покупку 38% со средней ценой 1.3654
USD/JPY - на продажу 71% со средней ценой 110.37 - на покупку 29% со средней ценой 112.61
USD/CAD - на продажу 30% со средней ценой 1.2295 - на покупку 70% со средней ценой 1.2685
AUD/USD - на продажу 48% со средней ценой 0.7784 - на покупку 52% со средней ценой 0.7983
NZD/USD - на продажу 57% со средней ценой 0.7199 - на покупку 43% со средней ценой 0.7358
USD/CHF - на продажу 50% со средней ценой 0.9617 - на покупку 50% со средней ценой 0.9784
Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская товарная биржа), смотрим открытый интерес по европейским типам опционов. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные границы рынка. Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.
Соотношение Putt/Call – если цифра больше 1, то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1, то большинство ожидает роста пары – здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.
Опционные уровни на 22.09.2017
Ближайшая экспирация 22 сентября 2017, последние данные от CME 20.09.2017
EUR/USD: PUT = 1.1950, CALL = 1.1950, Max Pain = 1.1950. Соотношения Put/Call = 0.59
GBP/USD: PUT = 1.3600, CALL = 1.3600, Max Pain = 1.3550. Соотношения Put/Call = 1.23
AUD/USD: PUT = 0.7900, CALL = 0.8050, Max Pain = 0.8050. Соотношения Put/Call = 1.39
USD/CAD: PUT = 1.2345, CALL = 1.2269, Max Pain = 1.2269. Соотношения Put/Call = 0.80
USD/JPY: PUT = 109.89, CALL = 110.49, Max Pain = 109.89. Соотношения Put/Call = 1.10
Технический и графический анализ Форекс
USD/JPY
Сантимент по паре – за покупки, пара не дошла до уровня Фибо 50.0, оставив нам вероятность заработать на этом движении. И хотя на этой неделе мы уже получали профит на росте, по этой паре предлагаю еще раз зайти в покупки от текущего уровня с целью чуть ниже Фибо 50.0.
USD/CAD
Сантимент за продажи, а пара в коррекции. Возможно, это ранний вход и стоит дождаться цену ближе к Фибо 23.6, но для нетерпеливых предлагаю рассмотреть продажи с короткой целью + 500 пунктов.