На азиатской сессии «сырьевые» валюты резко упали, потеряв все завоеванные в последнее время позиции. Больше всех пострадал австралийский доллар, он потерял 0,80% от курса закрытия в пятницу. Падение «сырьевых» валют связано с очередным понижением цен на нефть. West Texas Intermediate открыла торги в Токио ростом, но тут же рухнула на 2,85% до 40,73 долларов за баррель. Нефть марки WTI не сумела пробить сильную поддержку в районе 39-40 долларов за баррель. Металлы также ощутили сильное понижательное давление; золото опустилось на 0,65%, серебро упало на 1,19%, платина потеряла 0,50%. Цена палладия опустилась ниже отметки 560 $ (-1,10%). AUD/USD нашла сильную поддержку на уровне 0,7150 и сейчас торгуется чуть выше по графику в районе 0,7170, импульс роста американского доллара идет на спад. Индекс доллара тестирует ключевое сопротивление на отметке 100 (психологический уровень и максимум 13 апреля).
Мы полагаем, что ралли доллара подходит к концу, трейдеры уже заложили в цену прогноз повышения процентной ставки ФРС в декабре. Судя по ситуации на рынке процентных свопов OIS, вероятность повышения выросла до 64%, а значит, скорее всего, до Нового года ставки вырастут. Но мы считаем, что окончательное решение ФРС будет зависеть от экономических данных, поэтому индекс-дефлятор личных потребительских расходов, который выйдет в среду, определит, начнется ли цикл ужесточения монетарной политики в США еще в 2015 году, или нет. Также для повышения ставок необходим рост уровня личных расходов. По прогнозам, в октябре он должен составить 0,4% м/м (с поправкой на сезонность), что на 0,1% выше, чем в сентябре. Самый любимый ФРС индикатор инфляции должен вырасти с 1,3% г/г до 1,4% г/г.
EUR/USD продолжает медленно, но верно двигаться к следующей поддержке на уровне 1,0458 (минимум 16 марта). Более слабая поддержка сосредоточена на отметке 1,0521, она может на время замедлить падение евро. С середины октября единая валюта потеряла почти 8%, и в ближайшие дни потеряет еще 1,5%.
Азиатские фондовые индексы торговались неоднородно, т.к. японские биржи были закрыты по причине праздников. Индексы материкового Китая продолжили спад, Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли соответственно 0,56% и 0,76%. Южнее на карте ASX и NZX торговались в зеленой зоне, несмотря на спад большинства «сырьевых» валют, и прибавили соответственно 0,39% и 1,15%. Фьючерсы на европейские фондовые индексы указывают на спад на открытии, т.к. большинство индексов почти полностью восстановились после спада в конце лета. FTSE 100 опустился на 0,79% DAX – на 0,10%, CAC – на 0,17%, а SMI – на 0,20%. Индекс Euro Stoxx 600 упал на 0,26%.
Сегодня трейдеры ожидают публикации индекса PMI от Markit в Германии, еврозоне и США, индекса национальной активности ФРС-Чикаго, данных по изменению объема продаж жилья на вторичном рынке в США и объема вкладов до востребования в ШНБ.
