В прошлом году я опубликовал статью «Чего ожидать от 2020 года», которую читатели, похоже, сочли полезной. Нашей целью была помощь инвесторам и трейдерам в подготовке к невероятно волатильному 2020 году. Вот выдержка из статьи годовой давности:
«Будьте готовы к неожиданному всплеску волатильности и нисходящему движению цен в начале 2020 года, а также тестированию уровней поддержки (вблизи отметки 280 на графике SPY (NYSE:SPY)). 2020 год будет фантастическим для опытных трейдеров; будьте готовы к невероятным движениям цен».
На протяжении последних лет наша собственная система моделирования цен Adaptive Dynamic Learning (ADL) выявляла большие и необычные тенденции рыночных цен за несколько месяцев до их начала. В число самых крупных трендов, которые предсказала ADL, входят ралли золота 2017-2018 годов и обвал рынка сырой нефти в 2019 году.
Зачастую ADL предсказывает события настолько точно (даже на более чем пятимесячном горизонте), что в это трудно поверить. Например, когда нефть торговалась вблизи $50 за баррель, система предсказала падение до $22 в апреле/мае 2020 года, а затем восстановление до уровней выше $51 за 60 и более дней. При этом прогнозы были сделаны в июле 2019 года на период с марта по май 2020 года, т.е. почти на 8 месяцев вперед.
2020 год подходит к концу, и в этой статье мы поделимся с вами предсказаниями нашей системы моделирования на первое полугодие 2021 года по ряду активов, включая S&P 500, Nasdaq, Dow, золото и серебро.
Прогноз для S&P 500
На представленном ниже месячном графике можно заметить желтую и красную области, выделенные системой ADL. Исходя из этого можно предположить, что S&P 500 встретит сопротивление в начале 2021 года, потенциально уйдя в консолидацию или даже откатившись к уровням 2800~3000 (в феврале/марте), а затем вернется на траекторию умеренного роста к диапазону 3400-3900.
При этом через графики многих ведущих индексов США красной нитью проходит прогноз снижения в начале года. Похоже, что система ADL относительно уверена в том, что в период с февраля по апрель 2021 года нас ждет просадка всего рынка, а затем возобновление умеренного роста цен.
Прогноз для NASDAQ
На месячном графике NASDAQ можно увидеть аналогичный ценовой диапазон и активность. Система ADL предполагает нисходящий пробой отметки 10 000 в конце первого/начале второго квартала 2021 года, за которым последует боковое движение, очень похожее на последние месяцы 2020 года. В целом все выглядит так, будто на протяжении года NQ будет торговаться в диапазоне между отметками 4000 и 5000, а направление тренда несколько раз сменится (начиная с февраля или марта).
Самое важное, что нужно помнить о прогнозах ADL: красная область отмечает нижнюю границу прогнозируемого диапазона цен, а желтая —более высокий уровень. Таким образом, вместе они отражают потенциальный диапазон торгов на 2021 год.
Прогноз для INDU
Месячный график INDU представляет собой один из наиболее ярких примеров того, что может стать ценовой аномалией, которая возникнет в марте или апреле 2021 года. Система ADL выделила перспективы очень глубокой просадки в начале второго квартала 2021 года. Фактическая дата срабатывания этого триггера ближе к концу второго/началу третьего квартала. Однако интересен другой момент: ожидаемый диапазон торгов до начала аномального движения и сразу после его окончания составляет 25 000-31 000. Следовательно, в конце лета или начале осени может произойти потенциальный обвал на 33%.
Теперь интерпретация: в отсутствие аналогичных ценовых триггеров на графиках ES и NQ мы будем искать другие коррелирующие сигналы ADL по другим активам. Мы также должны рассматривать это как предупреждение об умеренной просадке ES и NQ в 1 или 2 кварталах, тогда как INDU продемонстрирует более существенный потенциал снижения во 2 или 3 кварталах.
Во второй части наших прогнозов на 2021 год мы проанализируем графики золота, серебра и SPY. Одно можно сказать наверняка — 2021 станет успешным для тех трейдеров, которые смогут быстро выбрать наилучшие активы для торговли. Волатильность наверняка будет высокой, а это означает, что различные сектора окажутся под серьезным давлением в разное время года. Прогнозы ADL предполагают, что S&P 500 и NQ встретят сопротивление в первом полугодии, в то время как масштабного движения INDU придется подождать чуть дольше.
Все это говорит о том, что мы должны оставаться в тонусе, поскольку рыночные фазы сменяют друг друга, а тренды не остаются постоянными. Вот почему наша технология BAN (Best Asset Now) так важна для прибыли. Не имея возможности узнать, какие активы готовятся продемонстрировать наиболее активные движения, поиск трендов превращается в «угадывание».
Берегите себя!