TRY, BRL и RUB укрепляются на спекулятивных сделках, NZD пытается обновить максимум
Обзор рынка:
Ослабление USD продолжилось на азиатских торгах после того, как значение прироста объема ВВП США в 1-м квартале оказалось значительно ниже, чем ожидалось. В 1-м квартале 2014 г. объем ВВП сократился на 2,9% (прогноз: -1,0%). Предварительный показатель личных потребительских расходов был пересмотрен в сторону повышения с 1,0% до 3,1%. Ценовой индекс ВВП и основной индекс личных потребительских расходов остались стабильными и составили 1,3% и 1,2%, соответственно. Кроме того, объем заказов на товары долгосрочного пользования в мае неожиданно сократился на 1,0%. Доллар рефлекторно отреагировал на новости спадом, на вчерашних торгах в Нью-Йорке EUR/USD достигла отметки 1,3651. Ослабление USD благоприятно для «бычьего» рывка в EUR/USD; но для подтверждения формирования положительного импульса в EUR/USD, несмотря на мягкость политики ЕЦБ, необходимо уверенное преодоление уровней 1,3672/1,3700 (200-дневная скользящая средняя/опционы). Сегодня будут опубликованы данные по изменению уровня доходов и расходов населения в США. Именно на них ориентируется ФРС при определении критичности ситуации на рынке труда (и трейдеры, пытающиеся определить, что ФРС расценивает как критичную ситуацию).
После обнародования данных по изменению объема ВВП США USD/JPY протестировала уровень 200-дневной скользящей средней; сосредоточенные ниже предложения на покупку подтолкнули пару выше критической поддержки 101,60/65 (тройной минимум в июне). Индикаторы тренда и импульса пока держатся в красной зоне, смешанные опционы расположены выше 101,40/50 (сюда входит и минимум 29 мая на отметке 101,43), ниже по графику расположены опционы на понижение. На этой неделе рост минимумов EUR/JPY был ограничен сопротивлением на уровне 200-дневной скользящей средней. Динамика более или менее положительная.
От широкомасштабного ослабления USD также выиграли валюты-«антиподы». На момент написания материала NZD/USD продвинулась до отметки 0,8776 (что чуть ниже годового максимума 0,8780), «бычий» импульс укрепляется. Сопротивление расположено на уровнях 0,8780/88 (годовой максимум/30-дневная верхняя полоса Боллинджера), однако выше по графику барьерных опционов нет. Если новости из США во второй половине дня укрепят сомнения в стабильности восстановления американской экономики, AUD/USD сделает очередную попытку протестировать сопротивление 0,9445/0,9460. Предложения на покупку расположены выше уровня 21-дневной скользящей средней (0,9360). AUD/NZD пробила уровень 1,0751 (76,4% коррекция Фибоначчи от спада в октябре 2013 г. – январе 2014 г.) сверху вниз, следующая критическая поддержка сосредоточена на уровнях 1,0649 (минимум 6 мая), 1,0540 (двойной минимум 12 и 13) и 1,0493 (минимум 24 января).
Аналогичным образом после публикации американской статистики GBP/USD тестирует поддержку 1,7000/05. Опционы на продажу на этом уровне смешаны, опционы на покупку расположены выше 1,7050. EUR/GBP вчера закрыла торги выше отметки 0,80000, что должно способствовать повышательной коррекции. Краткосрочное сопротивление сосредоточено на уровнях 0,80535/0,81000 (21-дневная скользящая средняя/опционы). Значительные опционы на покупку, срок которых истекает сегодня, расположены на отметке 0,80300, опционы на продажу сосредоточены на уровнях 0,80000/0,79700/0,79400.
В развивающихся странах слабая статистика из США усилила аппетит к спекулятивным сделкам. Бразильский реал BRL/USD восстановился до уровней месячного максимума по отношению к USD, кроме того, центробанк Бразилии пообещал поддерживать национальную валюту путем своп-операций на сумму $200 млн каждый день до 31 декабря. USD/TRY закрепила рост до 2,1275, USD/RUB образовал двойной минимум на уровне 33,64 (5-месячный минимум). Росту также способствует низкая волатильность.
Сегодня в экономическом календаре: публикация июньского индикатора потребительской уверенности во Франции, данных по изменению числа выданных ипотечных кредитов и общего объема ипотечного кредитования в Испании в апреле (г/г), майского индекса цен производителей в Швеции (м/м и г/г), показателя уровня безработицы в Норвегии в апреле, данных по изменению средней почасовой оплаты труда в Канаде в апреле (г/г), числа первичных и повторных обращений за пособием по безработице в США, данных по изменению уровня доходов и расходов населения в США в мае, июньских основного индекса расходов на личное потребление и индекса-дефлятора личных потребительских расходов (м/м и г/г), июньского индекса производственной активности от ФРС Канзаса, а также показателя общего числа безработных и чистого изменения общего числа безработных во Франции в мае.
