Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг России до «мусорного» уровня BB+ с BBB-, прогноз по рейтингу негативный – падение цен на нефть и напряженность в Украине представляют серьезную угрозу для финансовой и политической стабильности в стране. USD/RUB тестирует сопротивление на уровне 70,00. Если выше этого уровня понижательный импульс усилится, можно ожидать интервенции со стороны Центробанка России с целью уменьшения девальвации рубля. Следующее заседание ЦБР состоится 30 января; ожидается, что регулятор оставит учетную ставку на уровне 17%. Учитывая понижательное давление на рубль, ставка едва ли понизится. Золотовалютные резервы России приближаются к уровню минимумов 2009 г. – 379,4 млрд долларов США по состоянию на 16 января. Пока рубль в «свободном плавании», валютные резервы продолжат неуклонно сокращаться, что в конце концов заставит ЦБР искать другие способы замедлить падение курса.
В Японии индекс цен производителей в декабре остался неизменным на уровне 3,6% г/г (прогноз: 3,5%). Кроссы JPY торговались нестабильно в Токио. USD/JPY безуспешно пытается преодолеть сопротивление выше верхушки суточного облака Ишимоку (118,46), рост сдерживает ослабление в паре EUR/JPY, однако по прогнозам ситуация должна улучшиться после восстановления евро. Технические индикаторы в паре USD/JPY нейтральны, в районе 117,25/50 сосредоточены предложения от полуофициальных покупателей. Ванильные пут-опционы сосредоточены ниже отметки 118,00, в районе 118,00-119,00 опционы смешанные, опционы на покупку, срок которых истекает сегодня, расположены выше 119,00.
GBP/USD пользуется активным спросом в преддверии публикации данных по изменению объема ВВП в 4-м квартале сегодня. По общему мнению, рост составит 0,6% к/к (предыдущее значение: 0,7%) и 2,8% г/г (предыдущее значение: 2,6%). Можно прогнозировать краткосрочное восстановление до уровня 1,54 (верхняя граница канала нисходящего тренда в сентябре-январе), если пара ликвидирует сопротивление в районе 1,5175-1,5204 (21-дневная скользящая средняя/опционы).
Сегодня начнется двухдневное заседание Комиссии ФРС по операциям на открытом рынке, решение регулятора станет известно завтра. Усиливаются разговоры о том, что ФРС может повременить с повышением процентной ставки, что должно поддержать «передний край» кривой доходности суверенных облигаций США, а спад доходности японских и европейских ценных бумаг предотвратит понижение ее окончания. На торгах в Азии доходность 10-летних облигаций Казначейства США держалась на уровне 1,80-1,85%.
NZD/USD торгуется в зоне консолидации с «медвежьим» уклоном. Динамика выражено отрицательная, рынки ожидают, что на предстоящем заседании (29 января) РБНЗ примет решение оставит основную процентную ставку без изменений на уровне 3,50%, однако тон сопроводительного заявления смягчится, т.к. падение цен на нефть способствует понижению ИПЦ. Барьерные опционы, срок которых истекает сегодня, расположены в районе 0,7480/0,7500, стоп-ордеры сосредоточены ниже поддержки 0,74 support. Аналогичным образом, AUD/USD закрепляет спад ниже 0,800 накануне публикации ИПЦ (28 января). Если инфляция окажется ниже прогнозов, активизируются сторонники мягкой политики РБА (т.н. «голуби»). Барьерные опционы уверенно держатся на уровне 0,80 и выше.
Сегодня трейдеры ожидают публикации ноябрьских показателей утвержденных заявок на получение ипотечного кредита и общего объема ипотечного кредитования (г/г) в Испании, сальдо баланса внешней торговли и индекса цен производителей (м/м и г/г) в Швеции в декабре, предварительных данных по изменению объема ВВП в Великобритании в 4-м квартале (к/к и г/г), ноябрьского индекса активности в сфере услуг Великобритании (м/м и 3м/3м), показателя изменения числа соискателей и общего числа соискателей во Франции в декабре, данных по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США в декабре, декабрьского индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах США S&P/Case-Shiller в ноябре (м/м и г/г), (предварительного) январского индекса деловой активности в секторе услуг США, декабрьского показателя объема продаж жилья на первичном рынке США в декабре (м/м), январского индекса уверенности потребителей в США и январского производственного индекса ФРС-Ричмонда.
