Работающие в США крупнейшие банки имеют сильный уровень капитала и смогут продолжать кредитование даже в условиях суровой рецессии, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС).
Вчера американский ЦБ опубликовал первую часть ежегодных стресс-тестов - проверок согласно закону о финансовой реформе Додда-Фрэнка (DFAST). Вторая часть будет обнародована на следующей неделе.
В этом году Федрезерв проводил проверку 34 банков по сравнению с 33 в прошлом году, в список добавился CIT Group.
Их совокупный убыток составит $383 млрд в рамках сценария, который ФРС назвала "крайне неблагоприятным": безработица на уровне 10%, падение рынка коммерческой недвижимости на 35% и стрессовая ситуация на кредитных рынках.
Как отмечается в сообщении ФРС, банки создали более значительные "подушки безопасности" против спадов, подобных тому, который был во время финансового кризиса 2008 года, и смогут удержать сводный коэффициент достаточности основного базового капитала (Tier 1) на уровне 9,2% в рамках пессимистичного сценария против минимального требования регулятора в 4,5%. В 2016 году показатель находился на отметке 8,4%.
То, что все крупные банки выполнили требования к капиталу и прошли первую часть стресс-тестов, указывает на вероятность утверждения планов большинства финорганизаций относительно выплат акционерам в виде дивидендов и выкупа акций. Эти планы являются предметом второго раунда стресс-тестирования ФРС - Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR), итоги которого будут обнародованы 28 июня после закрытия американских бирж.
В прошлом году все банки, кроме Deutsche Bank (DE:DBKGn) и Banco Santander (MC:SAN), успешно прошли второй раунд и получили разрешение на выплаты.