ЦБ РФ планирует с 1 июля 2016 года включить два новых показателя - риска концентрации и процентного риска - для оценки экономического положения банков, проект изменений в указание 2005-У размещен на сайте регулятора.
ЦБ использует указание 2005-У "Об оценке экономического положения банков" в надзорных целях для оценки рискованности банковского бизнеса банков. Нахождение банка в более высокой или низкой группе по экономическому положению влияет на режим надзора за ним или доступ банка к рефинансированию ЦБ.
Сейчас ЦБ оценивает экономическое положение банков при помощи показателей капитала, активов, доходности, ликвидности, обязательных нормативов, качества управления и прозрачности структуры собственности. Включение в этот перечень новых показателей связано с приведением российского регулирования в соответствие со стандартами Базельского комитета по банковскому надзору, говорится в пояснительной записке к документу.
Показатель процентного риска определяется как процентное отношение разницы между суммой взвешенных открытых длинных позиций и суммой взвешенных открытых коротких позиций к капиталу. ЦБ планирует использовать его при оценке экономического положения банков с 1 июля 2016 года.
Уровень риска концентрации определяется наличием у банка значительного объема требований к одному контрагенту или группе контрагентов. Обеспечить попадание в высокую группу надежности сможет банк, у которого объем требований к контрагенту или группе контрагентов менее 30% капитала, процедуры выявления и ограничения риска соответствуют бизнес-модели, характеру, сложности и масштабу операций, соблюдаются установленные лимиты концентрации и т.д.
Оценка рисков концентрации начнется с 1 июля 2016 года и будет действовать в отношении крупнейших банков с активами более 500 млрд рублей. В отношении остальных банков этот показатель начнет применяться с 1 июля 2017 года.