Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

Индикатор Баффета предупреждает о возможном крахе рынка

Опубликовано 27.08.2021, 09:36
Обновлено 27.08.2021, 09:37
© Reuters.

© Reuters.

Investing.com — ‌Предпочтительный рыночный индикатор инвестора-миллиардера Уоррена Баффета, который сравнивает оценку фондового рынка с размером экономики США, составил 205%, что свидетельствует об огромной переоценке акций и служит предупреждающим сигналом о будущем крахе фондового рынка, пишет Business Insider.

Рыночный индикатор Баффета использует совокупную рыночную капитализацию всех публично торгуемых американских акций, которая делится на последний квартальный показатель ВВП страны, служа приблизительным показателем оценки фондового рынка по отношению к размеру всей экономики США.

Индекс Wilshire 5000 Total Market в среду закрылся на отметке около $46,69 трлн, так как индексы S&P 500 и Nasdaq 100 завершили день на рекордных максимумах. Между тем, последняя оценка ВВП США во втором квартале составила $22,72 трлн, что соответствует показателю Баффета 205%. Это намного выше его показателя 187%, достигнутого во втором квартале 2020 года, когда пандемия была в полном разгаре, а ВВП страны был примерно на 15% ниже.

Сам Баффет назвал свой одноименный индикатор в статье журнала Fortune в 2001 году «вероятно, лучшим и единственным измерителем оценки рынка в любой момент».

Индикатор уже не раз точно предсказывал надвигающийся крах экономики: он вырос до рекордного уровня во время «пузыря доткомов», а также резко поднялся в преддверии мирового финансового кризиса, однако тогда в обоих случаях он оставался ниже 150%.

Однако имеется одно большое «но»: индикатор сравнивает ВВП США за предыдущий квартал со стоимостью фондового рынка сегодня, а ВВП не включает в себя доходы американских корпораций за рубежом, в то время как рыночная капитализация американских фирм отражает стоимость как их внутренних, так и международных операций. Более того, пандемия нарушила экономическую активность в стране и снизила ВВП с весны прошлого года, подтолкнув федеральное правительство к поддержке компаний и граждан, стимулируя тем самым и фондовый рынок. Значит, индикатор Баффета может оказаться искусственно завышенным и начнет снижаться по мере восстановления экономики и прекращения помощи государства.

Помимо Баффета, есть и другие инвесторы, которые тоже начали бить тревогу: Майкл Бьюрри, который уже предупреждал в этом году, что фондовый рынок «танцует на лезвии ножа», и Джереми Грэнтэм, говоривший о «полноценном эпическом пузыре», который, как он надеется, эффектно лопнет.

— При подготовке использованы материалы Business Insider

Последние комментарии по инструменту

Чей рынок то ? Уточните для нуба,Мировой или америка.?
врет
)) пора обнуляться, покупать тушёнку, спички и гречневую кашу. И делать хоругви с принтом бафета для демонстраций лояльности )))
будь как Баффет, только когда?
В шортах по сипи стоят только на 1.5%(!). Колосальное топливо для похода вниз. Индикаторы не работают, когда фрс накачивает рынок баблом, держа низкие ставки. Как только свернется QE, тогда и полетим вниз. А начнет сворачиваться тогда, когда уровень безработицы придет в норму. А то сипуха уже год растет безотуатно и ни разу не падала со времени пандемии ниже 200 периодной скользящей. Копите кэш, обвал все равно неизбежен
если бы все так было очевидно, никаких полетов вниз не было бы.
Ишимоку рулит
Нужно использовать индикатор капитализация мирового рынка к ВВП всего мира. Так более точнее. И там тоже пузыри нехилые
Да рынок сильно изменился и его составляющие, нужно менять критериий оценки! Когда то и 100 км в час считалось за облачной цифрой!
Полагаю, весьма несовершенна методика оценки нематериальных активов. Простой пример. Во сколько раз все удобства GPS дороже всей его материальной инфраструктуры? в 2 раза? или в 200? Или, каков ущерб мировой экономике будет нанесен в результате краха Windows? Во сколько раз он превысит материальные затраты на создание windows?.Есть мнение, что нематериальные активы существенно недооценены и рынок ищет их справедливую цену. Это может объяснить быстрый рост HiTec/
Цена легко определяется, если предприятие несколько лет подряд только увеличивает убытки при растущей выручке, по итогу цена ему 0 а то и минус долг и работало оно впустую.У других ценность определяется в прибыли.
О чем вы? Он говорит о акциях, о мультипликаторвх, а вы о чем? Не бредте
Все Аналитики пишут нам что мы хотим видеть,выдавая недействительное,за действительное
Достали уже своими обвалами, весь рынок на дне лежит, Китай пробил уже дно марианской впадины, Американские акции малой капитализации и фарма, так же на уровнях 2017-19 годов лежат, Российские акции торгуются с мультипликаторами PE 5-10, Куда ещё ниже, какой крах, достали этот бред нести из каждого утюга. 5 компаний гигантов тащат индексы всё выше и выше. А по факту весь рынок уже как пол года обрушился и лежит на дне
Уже более 10 лет как покупаю валюту на бирже - ранее на ЕТС лотами по 1000 баксов, сейчас на ОТС, хоть 1 бакс можно купить. Вывожу в банк бесплатно и забираю. Ни разу проблем с обналом не было. Рубль обвалился, т.к. его покупательная способность снизилась - было влито в рынок 4 трлн.не обеспеченных рублей - это +35% к тому, что было до пандемии, а обеспечение этой рублёвой массы м0 - звр - вырасли не так сильно +20%. Вот и имеем девал 15%.
согласен, по сути рост рынка происходит на FAANG. Когда кричат про обвал, я это понимаю как обвал акций именно амираканских техов
Ты же не из Алматы. А у парня так было.
Дед скоро в ящик сыграет, вот ему и кажется свет в конце тоннеля
Будет ему пузырь дэдкома
Вся эта дичь уже не работает… индикаторы, линии….
Так как раз говорили в каждый из кризисов привиденных в статье)
баффет видимо ливнул с бумаг, а они вверх идут и идут. вот и бесится дедушка
Ни нам его судить...
Согласен)
учитывая сколько они долларов в прошлом году напечатали и сколько ещё Байдену напечатают, то никакого пузыря может и не оказаться, просто инфляция которая нарисованно-заниженая подняла цену акции
На крахе тоже кто-то не плохо заработает. Только случится этот обвал может от завтрашнего дня и до 5 лет.
Сейчас 238%, это эпичный пузырь)
Сейчас бы опираться на один такой индикатор.... У автора статьи есть финансовое образование?
...обарзование точно есть...
как только я родился в1979 мне твердили, что Америке скоро хана. Многие думают, что рванет только у них
не факт, в 2007 году также всем весело было и помним чем это кончилось, я уж молчу про 30-е годы 20 века и во что это вылилось
бешенным перехаем все кончилось, точнее ещё не кончилось
в 2000 году самые привлекательные на тот момент акции потеряли в среднем процентов 90-95, отрастали потом годами и многие так и не отрасли до сих пор (intel, например), а многих просто не стало
Лож. А они зарабатываю на лжи
 нет, "лож" - это от слова "положи" )
Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.