В этом обзоре мы предлагаем рассмотреть персональный композитный инструмент (PCI) «нефть Brent против евро». Он отражает динамику нефти сорта Brent по отношению к евро. PCI может вырасти, если нефть будет дорожать, а курс евро к доллару США – снижаться.
Во вторник нефть подорожала на мировом рынке более чем на 2%. Вооруженные группировки блокировали месторождения Sharara и Wafa в западной части Ливии. Из-за этого добыча нефти в стране сократилась примерно на треть или на 252 тыс. баррелей в день (бвд). Дополнительным фактором роста котировок стали заявления представителей Ирана, России и Азербайджана о целесообразности продления ограничения добычи нефти ОПЕК и стран-независимых производителей во 2-й половине текущего года. Напомним, что в декабре 2016 года они договорились сократить производство на 1,8 млн бвд.
Основным негативным фактором для Brent может стать очередной рост запасов нефти в США. Официальные данные будут опубликованы сегодня Ожидается увеличение запасов на 1,2 млн баррелей. Сейчас они находятся на историческом максимуме и составляют 533,1 млн баррелей. Во вторник курс евро понизился по отношению к американскому доллару благодаря заявлениям директоров ФРБ Далласа и Чикаго о необходимости дальнейшего повышения ставки ФРС. В свою очередь член управляющего совета ЕЦБ Ян Сметц сказал, что сторонники ужесточения денежной политики европейского регулятора пока находятся в меньшинстве. Какие-то заявления по поводу перспектив повышения ставки ЕЦБ ожидаются лишь на его следующем заседании 27-го апреля 2017 года.
На дневном таймфрейме, BRENT/EUR : D1 не смог пробить вниз 200-дневную скользящую среднюю линию, являющуюся уровнем поддержки. Сейчас он пытается корректироваться наверх. Дальнейший рост возможен в случае негативных новостей из Европы и ослабления евро, а также при повышении мировых цен на нефть.
- Индикатор Parabolic демонстрирует сигнал к повышению.
- Линии Боллинджера расширились, что свидетельствует о высокой волатильности.
- Индикатор RSI находится ниже отметки 50. Он сформировал дивергенцию к повышению.
- Индикатор MACD демонстрирует сигналы к повышению.
Мы не исключаем бычьего движения, если BRENT/EUR превысит 1-ю линию Fibonacci Fan: 48,5. Этот уровень можно использовать в качестве точки входа. Первоначальное ограничение риска возможно ниже последнего нижнего фрактала, 200-дневной скользящей средней линии и сигнала Parabolic: 45,5. После открытия отложенного ордера, стоп передвигаем вслед за сигналами Боллинджера и Parabolic на следующий фрактальный минимум. Таким образом, мы изменяем потенциальное соотношение profit/loss в свою пользу. Наиболее осторожные трейдеры после совершения сделки могут перейти на четырёхчасовой график и выставить стоп-лосс, передвигая его по направлению движения. В случае, если цена преодолеет уровень стопа (45,5), не активировав ордер (48,5), позицию рекомендуется удалить: на рынке происходят внутренние изменения, которые не были учтены.
Резюме технического анализа:
Позиция: Покупка
Buy stop: выше 48,5
Stop loss: ниже 45,5