Давайте оценим текущие сигналы по торговле на рынке Форекс на 15.02.2017.
В анализе:
- Экономический календарь
- Соотношение открытых позиций трейдеров по данным MyFXbook
- Опционные уровни и границы рынка от CME Group
- Сигналы, технический и графический анализ
Начнем с обзора предстоящих событий на завтра — день предстоит сверх насыщенный.
Экономический календарь событий на 15/02/2017
Время указано по МСК — GMT+3
[GBP] — [04-30] — Средний уровень заработной платы с учетом премий (дек)
[GBP] — [04-30] — Изменение числа заявок на пособие по безработице (янв)
[USD] — [08-30] — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (янв)
[USD] — [08-30] — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (янв)
[USD] — [08-30] — Объём розничных продаж (м/м) (янв)
[USD] — [10-00] — Выступление председателя ФРС Йеллен
[USD] — [10-30] — Запасы сырой нефти
[AUD] — [19-30] — Изменение уровня занятости (янв)
Дальше посмотрим на позиции большинства и меньшинства — оценим по данным Форекс портала Myfxbook куда открыты ордера частных трейдеров. Нам интересны перекосы открытых позиций более 70%, в таких случаях крупные игроки устраивают охоту «на лося» — играют против большинства. Средняя цена покажет нам потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD — на продажу 24% со средней ценой 1.0561 — на покупку 76% со средней ценой 1.0718
GBP/USD — на продажу 48% со средней ценой 1.2426 — на покупку 52% со средней ценой 1.2758
USD/JPY — на продажу 65% со средней ценой 112.46 — на покупку 35% со средней ценой 114.80
USD/CAD — на продажу 30% со средней ценой 1.3018 — на покупку 70% со средней ценой 1.3211
AUD/USD — на продажу 79% со средней ценой 0.7539 — на покупку 21% со средней ценой 0.7678
NZD/USD — на продажу 36% со средней ценой 0.7111 — на покупку 64% со средней ценой 0.7238
USD/CHF — на продажу 73% со средней ценой 0.9994 — на покупку 27% со средней ценой 1.0083
Оценим данные по опционам на CME — Чикагская Товарная Биржа. Здесь мы можем увидеть ожидания трейдеров, хеджеров.
Анализ открытого интереса на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка». Смотрим на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где покупатели опционов потеряют, а продавцы получат максимальную выгоду, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке. Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую недельную дату экспирации.
Опционные уровни на 15.02.2017
Ближайшая экспирация 18 февраля 2017, последние данные на CME от 13.02.2017.
EUR/USD: PUT = 1.0550, CALL = 1.0650, Max Pain = 1.0700
GBP/USD: PUT = 1.2400, CALL = 1.2700, Max Pain = 1.2450
AUD/USD: PUT = 0.7550, CALL = 0.7700, Max Pain = 0.7550
USD/CAD: PUT = 1.3000, CALL = 1.3245 , Max Pain = 1.3160
USD/CHF: PUT = 0.9850, CALL = 1.0100, Max Pain = 1.0100
USD/JPY: PUT = 111.73, CALL = 113.65, Max Pain = 112.35
Теперь узнаем, что говорит нам цена. Проведем графический анализ на таймфрейме Д1, используя уровни Фибонначи, визуально значимые уровни и свечные паттерны. Так же посмотрим на возможные дивергенции с помощью индикатора MACD. Чтобы увеличить графики нажмите на них.
Технический анализ пары USD/CHF
Краткосрочная идея по паре USD/CHF. Вход на BUY по рынку SL = 1.0027, TP = 1,0099. Основание для входа: Соотношение открытых позиций 70% стоит на SELL, паттерн доджи на растущем долларе. Завтрашнее выступление Йеллен которая сегодня сказала, что ставки поднимать таки будут и ожидаю от нее продолжение этой риторики. MaxPain по опционам на 1,0100
Технический анализ пары EUR/USD
Вышел в плюс и остается в работе отложенный ордер STOP-SELL на уровне 1.0595, SL = 1.0670, TP в диапазон 1.0530 — 1.0450. Осталось дождаться TP или SL.
Технический анализ пары GBP/USD
Также вышел в плюс и ордер по Фунту, сделка остается в работе на SELL от 1.2491 SL = 1.2597, TP = 1.2380
Технический анализ пары NZD/USD
Предложенный мной вчера вход по рынку на SELL от 0.7180, SL = 0.7218, TP = 0.7137 закрылся по Take Profit — надеюсь вы тоже взяли профит.
Роман Зиф