Свой еженедельный обзор срочного рынка после двухнедельного перерыва хочу начать с фьючерса на индекс РТС — RIU7. Новый контракт стал наливаться ликвидностью уже 13 июня, ввиду истечения старого июньского, трейдеры потихоньку начинали переходить в новый — сентябрьский контракт. И я ввиду короткой прошлой недели в связи с празднованием Дня России, решил объединить две торговые недели в один обзор.
В прошлом обзоре я писал о возможности снижения в активе, хотя и не особо хотелось рассматривать такой вариант, но рынок есть рынок, и этот вариант снижения как раз и сработал. Уровень сопротивления 101300 пунктов активно штурмовался быками 9 и 13 июня, цена выпрыгивала из-за мувинга, стараясь пронзить это сопротивление, но все неудачно. И вновь сработало старое футбольное правило: «Не забиваешь ты — забивают тебе». Биржевые медведи, успешно отбив все атаки быков, перешли в наступление. Резкое снижение в последние 15 минут вечерней сессии 13 июня получили свое продолжение и на следующий день. Пробита резким импульсом нижняя граница торгового коридора 100100 пунктов и вновь неудавшиеся попытки покупателей вернуть ситуацию на круги своя обернулись глубоким падением фьючерса на индекс РТС в бездну.
В течение всего этого периода только 20 июня была попытка роста, но снова крайне неудачная — она привела лишь к дальнейшему падению цены и обновлению локальных минимумов, которые остановились на цифре 93550 пунктов и достигнутая 21 июня на вечерней сессии цифра похоже стала отправной точкой для коррекции на рынке. По крайней мере на конец недели ситуация немного поменялась в пользу покупателей: цена преодолела уровень своих средних цен, закрепилась там и похоже не хочет больше отдавать свои позиции. Это говорит о серьезных покупательских настроениях в мире акций на Российской фондовой бирже. Ведь индекс РТС это всего лишь отражение цены 50 акций по своей сути. И если он растет, значит акции покупают.
Все просто в этом мире. Возможная преграда на пути дальнейшего роста в данный момент – это уровень 98500 пунктов – предыдущий локальный максимум. Его преодоление открывает путь к новым попыткам пробить себе дорогу вверх через уже ставшее достаточно сильным сопротивление 101300 пунктов. К этой цифре подбирается и нисходящая линия тренда от 5 апреля, которую вы сами можете провести и рассмотреть. В рамках данного графика этого не видно. Это все преграды для роста, в случае успешного их преодоления, возможно усиление давления покупателей. В случае же снижения индекса РТС, конечно, первой серьезной преградой будет являться локальный минимум от 21 июня.
Но пока цена не закрепится ниже мувинга, об этом говорить рано, хотя нужно. Анализируя график базового актива — индекса РТС, в случае пробоя вниз этого уровня, цена может уйти к цифре 900 пунктов. Следует это иметь ввиду, организовывая свою торговлю.
Фьючерс на Сбербанк SRU7
В Сбербанке опять все сложно. За прошедшие две недели цена практически не изменилась. Конечно, внутри этого периода произошли сильные движения: цена с уровня 15200 упала до уровня 14000 пунктов и откатилась обратно в район 14700 пунктов. Кстати, уровень 14700 в последнее время является своеобразной осью, вокруг которой крутится цена все это время.
На первый план, на мой взгляд, конечно, сейчас выходит образовавшийся треугольник, который я выделил на графике жирными синими линиями. Пробой любой этой границы, вероятнее всего и будет означать куда среднесрочно пойдет цена. Но повторюсь — это только мое мнение. пробой и верхней границы вероятнее всего приведет цену на контракт к уровню 16000 пунктов, там сейчас проходит линия обороны медведей.
В случае пробоя нижней границы, ответ нужно искать в акциях Сбербанка (MCX:SBER), ибо уровень 14000 пунктов в данном контракте является историческим минимумом, и теханализ здесь бессилен. А анализ акции Сбербанка показывает, что вероятная цель снижения при пробое минимумов 15 июня, это уровень 125-126 рублей за акцию. Это порядка 2000 пунктов ниже текущих позиций.
Немного страшновато для покупателей, согласитесь?
Обзор фьючерсов срочного рына от клуба трейдеров "РТС"