Миновал еще один весенний месяц, и пришла пора очередного еженедельного обзора самых ликвидных фьючерсов срочного рынка Фортс.
Как всегда, начну с фьючерса на индекс РТС — RIM7. Все-таки позитив на прошедшей неделе присутствовал на рынке, на открытии торгов 24 апреля цена на индекс импульсом пробила нисходящую 10-и дневную линию тренда в районе 1087,00 пунктов и устремилась ввысь. Сходу взяв рубеж 1100,00 пунктов, контракт на индекс РТС сделал его своей поддержкой до конца недели, лишь однажды 27 апреля биржевые медведи попытались сломить этот тренд, уведя было цену ниже скользящей средней и под уровень поддержки. Но уже буквально через три пятнадцатиминутных свечки все вернулось на круги своя. Правда, и роста особого в инструменте не случилось в дальнейшем.
Самая высокая точка недели − это уровень 1119,90 пунктов. Вот в этих границах 1100,00-1120,00 и прошли три оставшихся торговых дня. Закрытие выше скользящей средней дает нам надежду на продолжение восходящей тенденции, да и цена зашла в торговый диапазон 1100,00-1136,00 пунктов. Можно надеяться на тестирование верхней границы в случае продолжения роста. Высшая точка месяца — 1154,70 пунктов была достигнута 5 апреля, и сейчас возможность достигнуть ее также присутствует.
Впрочем, присутствует и возможность резкого падения на открытии 2 мая, так как 1 мая − праздничный нерабочий день в России, и неизвестно, что случится за эти сутки на мировых площадках. Фьючерс на американский индекс S&P500 снизился на -0,24%, цена на золото выросла. Да и слабые попытки роста нашего рынка в конце недели настораживают. Но, как обычно, мы ищем возможности для входа в рынок при любых обстоятельствах.
Для анализа часовых графиков я взял интервал больше месяца, так на этом графике более понятны уровни, по которым ходил фьючерс эти полтора месяца. Видно падение с начала апреля на десять тысяч пунктов, и локальный минимум, достигнутый 19 апреля, в 1054,20 пунктов. Глубина падения в районе 10% и всего лишь три попытки пробить среднюю цену. Третья попытка была удачнее предыдущих, и предполагать дальнейшее движение вверх можно и по часовым графикам. Возможна коррекция в район 1100,00-1105,00, откуда снова возможна волна роста. При неблагоприятных обстоятельствах пробой уровня поддержки 1100,00 пунктов может на долгое время увести цену на контракт вниз. Сам базовый актив индекс РТС находится сейчас в состоянии неопределенности. Так что все битвы впереди, как и всегда в этой трудной профессии трейдера.
Фьючерс на Сбербанк SRM7 подтвердил свое намерение роста, начавшееся еще 17 апреля. В прошлом обзоре я писал, что сильное сопротивление 15870 пунктов окажет свое влияние на медведей, которые станут продавать от этих уровней, но покупатели на прошедшей неделе оказались все же сильнее, пробив этот важный уровень 24 апреля, цена потихоньку росла три дня, и все это время продавцы старались продавить обратно ниже уровня 15850-15870 пунктов. Но ничего у них не получилось. Цена на фьючерс на акции Сбербанка (MCX:SBER) целенаправленно росла всю неделю. Но достигнутый 26 апреля локальный максимум 16281 пункт пока не был преодолен, хотя на вечерней сессии пятницы под самый занавес практически достигли этого значения. Входить в шорт в такой ситуации нецелесообразно, как минимум нужно дождаться ухода цены ниже своих средних значений. Или пытаться использовать скользящую среднюю как трамплин для дальнейшего роста, в случае попыток отбоя цены от этого уровня.
Еженедельный обзор фьючерсов от клуба трейдеров "РТС"