В анализе:
- В ожидании «черного лебедя»
- Открытые позиции частных трейдеров
- Опционные уровни на Чикагской Товарной Бирже
- Экономический календарь
По традиции начнем с обзора предстоящих событий.
Экономический календарь событий на 27.02.2017
Время указано по МСК — GMT+3
[USD] — [16-30] — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (янв))
[USD] — [18-00] — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (янв)
[USD] — [19-00] — Речь члена FOMC Каплана
Далее переходим к просмотру открытых позиций трейдеров по данным Форекс портала MyFxBook.com. Нам интересно увидеть «ожидания толпы», в таких случаях крупные игроки устраивают охоту «на лося» — играют против большинства. Средняя цена на BUY и на SELL покажет нам потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD — на продажу 33% со средней ценой 1.0549 — на покупку 67% со средней ценой 1.0778
GBP/USD — на продажу 42% со средней ценой 1.2447 — на покупку 58% со средней ценой 1.2846
USD/JPY — на продажу 31% со средней ценой 110.30 — на покупку 69% со средней ценой 113.80
USD/CAD — на продажу 32% со средней ценой 1.3009 — на покупку 68% со средней ценой 1.3226
AUD/USD — на продажу 64% со средней ценой 0.7534 — на покупку 36% со средней ценой 0.7707
NZD/USD — на продажу 53% со средней ценой 0.7116 — на покупку 47% со средней ценой 0.7237
USD/CHF — на продажу 58% со средней ценой 0.9998 — на покупку 42% со средней ценой 1.0082
Переходим к данным CME Group по открытым позиция по опционам. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные «границы рынка». Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где покупатели опционов потеряют, а продавцы получат максимальную выгоду, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке. Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую недельную дату экспирации.
Опционные уровни на 27.02.2017
Ближайшая экспирация 11 марта 2017, последние данные на CME от 24.02.2017
EUR/USD: PUT = 1.0500, CALL = 1.0800, Max Pain = 1.0700
GBP/USD: PUT = 1.2300, CALL = 1.2750, Max Pain = 1.2650
AUD/USD: PUT = 0.7450, CALL = 0.7750, Max Pain = 0.7650
USD/CAD: PUT = 1.2820 CALL = 1.3245 , Max Pain = 1.3070
USD/CHF: PUT = 1.0000, CALL = 1.0050, Max Pain = 0.9950
USD/JPY: PUT = 109.90, CALL = 113.64, Max Pain = 112.35
А что скажет нам ценовой график? Перейдем к графическому и техническому анализу на таймфрейме D1, используя уровни Фибоначчи, визуально значимые уровни и свечные паттерны. Также посмотрим на возможные дивергенции с помощью индикатора MACD.
Технически и графический анализ Форекс
C прошлой недели остались в работе ордера по EUR/USD, USD/CHF, AUD/USD и NZD/USD. На текущий момент общий итог по всем ордерам небольшой минус. Так как на этой неделе выступает Дональд Трамп, то технический анализ отходит на второй план — рынок ждет «черного лебедя» — и нам предлагаю подождать.
Можно зафиксировать небольшой минус, а можно оставить в работе и посмотреть. Я же поступлю так: оставлю только те ордера которые против доллара, мое внутреннее ощущение, что Трамп все испортит для роста доллара. Но стопы стоят не далеко, так как я не хочу делать ставку на весь депозит полагаясь лишь на личное восприятие Трампа.