Математический прогноз движения курса валют пары USD|JPY.

-Пара USD|JPY торгуется с понижением.

Анализ областей джокера и русла цен дневного таймфрейма:

- Динамический уровень возможного рыночного равновесия (уровень сходимости): 95.09.

-Статистически устойчивые диапазоны колебаний цен в отсутствии коллапса данной области джокера:

1. С вероятностью близкой к единице будет отработан диапазон: 93.65-95.89

2. В пределах одного стандартного отклонения: 92.52-97.02

3. В пределах двух стандартных отклонений: 91.40-98.14.

 

Рекомендации по покупке и по продаже EURUSD:

Покупки.

1.В соответствии с направлением Вектора динамики по Руслу цен:

Возможные уровни открытия среднесрочных дополнительных позиций:

  93.90- вероятность, что рынок отработает уровни ниже указанного, составляет 0.31.

  93.30- вероятность, что рынок отработает уровни ниже указанного, составляет 0.11.

2. Возможные уровни открытия краткосрочных дополнительных позиций:

    94.63 вероятность, что рынок отработает уровни ниже указанного, составляет 0.23.

    94.47- вероятность, что рынок отработает уровни ниже указанного, составляет 0.04.

    94.32- вероятность, что рынок отработает уровни ниже указанного, составляет 0.01.

 

Продажи:

1.В соответствии с направлением Вектора динамики по Руслу цен:

  Возможны краткосрочные продажи с жестким стопом от уровней, расположенных выше линии баланса.

  95.95 -вероятность, что рынок отработает уровни выше указанного, составляет 0.23%, жесткий стоп – 96.10.

  96.10 - вероятность, что рынок отработает уровни выше указанного, составляет 0.04%, жесткий стоп – 96.26

  96.26- вероятность, что рынок отработает уровни выше указанного, составляет 0.02%, стоп в пределах сигмы данного таймфрейма.

 

  В отсутствии важных макроэкономических данных цены, в соответствии с законом модели Шерха, будут совершать колебания относительно уровня сходимости.

 

  *Математический анализ временных рядов цен выполнен с помощью индикаторов Модели Шерха.

  *Вероятность расположена в диапазоне от 0 до 1.

  *Русло цен - это композиция областей джокера. На истории временного ряда финансовых активов мы видим Русло цен как последовательность сколлапсировавших областей джокера. Как минимум, Русло цен в своей структуре имеет две области джокера: текущую область джокера, существующую в данный момент времени, и потенциальную, существующую в будущем.

  *Уровень сходимости - уровень справедливых цен данной динамической области рыночного равновесия, области джокера. Независимо от направления вектора динамики, исход рынка на уровне сходимости цен всегда равновозможен, равновероятен.

   *Область джокера - динамическая область Рыночного равновесия с единым уровнем справедливых цен (уровнем рыночного равновесия,уровнем сходимости).

  Область джокера фрактальна, самоподобна на любом таймфрейме. Будь то графики минутных интервалов, либо графики дневных таймфреймов.

  Практическая ценность Модели Шерха состоит в том, что в отличие от множества паттернов и структур волн и прочих чудес технического анализа, она предлагает в качестве "кирпичика" структуры временного ряда цен один единственный объект - динамическую область рыночного равновесия, область джокера.

 

Сигналы для входа в рынок:

  Современная концепция торговли на финансовых рынках, изложенная в книгах, как правило, предполагает управление капиталом одной открытой позиции, либо "единовременной" структурой позиций (портфелем), т.е. позициями, существующими в рынке до момента их закрытия.

     В модели Шерха, основанной на математической статистике и теории вероятностей, говорить об открытии одной позиции или структуре позиций - не правомерно, так как трейд в Модели есть статистическая серия сделок.

   В тоже время, в отношении стратегий Модели:

  1. можно и необходимо торговать от уровней русла цен: чем дальше уровень русла отстоит от линии баланса - тем более вероятен возврат к ней.

  2. торговля от уровней Русла цен, в соответствии с Моделью Шерха, возможна лишь как статистическая серия.

  3. не забываем про направление Вектора динамики и, в частности, про направление вектора тенденции финансового инструмента.

  Рекомендации: Планируем открытие позиции от уровня Русла, но не забываем, что одна открытая позиция есть лишь элемент возможной статистический серии позиций, которые нам необходимо будет реализовать в будущем, для достижения положительного математического ожидания.

рис 1


рис 2


рис 3



Томчук Евгений