Получите скидку 40%
Новинка! 💥 Приобретите ProPicks и узнайте стратегию, опередившую S&P 500 более чем на 1,183% Получить СКИДКУ 40%

РТС/Брент - корреляция остается очень высокой. Технический анализ рынка акций

Опубликовано 20.10.2021, 10:49
Обновлено 09.07.2023, 13:32
  •        Сбербанк - вчерашний рост не меняет падающую картину
  •        Газпром - значительное падение маловероятно
  •        ГМК почти достиг уровня скользящей средней ЕМА-89
  •        Магнит - рост пока не должен быть устойчивым

СБЕРБАНК. Хорошая белая свеча. Однако недельная свеча вышла в виде черного перевернутого молота, что не оптимистично. Более того, если посмотреть на движение рынка с донышек марта 2020 года, то имеет право на существование модель, в которой повышение прошло все пять фаз, как на глобальном, так и на локальном уровне. Данный факт может говорить о высокой вероятности сильного снижения. Также не стоит забывать, что российские акции относительно Нефти Брент сейчас переоценены (примерно на 7.6%). Так, «расчетное» значение (РТС=20.9*Брент, где   к-нт   20.9  это значение ЕМА-400 на недельном графике) составляет 84,40*20,9=1764.0  пункта, а биржевое значение - около 1 898.0 пункта.

ГАЗПРОМ. Белая свеча, и котировки остаются выше линии поддержки (бывшего сопротивления) в районе 355 рублей. При этом неделя закрылась крестообразной свечой, что после предыдущего перевернутого молота вполне оптимистично. В такой ситуации коррекция скоро может закончиться.

ГМК НОРНИКЕЛЬ.  Вчера мы закрыли короткую позицию на Стоп-лоссе (купили 100 акций по 23 200). День закрылся белой свечой, и котировки приблизились к уровню ЕМА-89. Однако недельная свеча вышла молотообразной, что негативно. В такой ситуации повышательная коррекция может закончиться. 

МАГНИТ. Логичная белая свеа после крестообразной. При этом котировки заметно выше ЕМА-55, которая уверенно смотрит наверх. Однако недельная свеча в виде черного перевернутого молота продолжит оказывать негатив. В такой ситуации продолжаем считать, что картина похожа на декабрь 2020 года. Таким образом, коррекция, скорее всего, продолжится еще несколько дней после чего высоки шансы возобновления роста.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Рынок торгуется повышением цен (1) ко вчерашнему закрытию (выше 373.2/368.9/ (23672)<6361>), в начале торгов 373.2-376.2 /368.9-371.6/ (23672-23850) <6361-6425> (вероятно):

·        удерживать длинные позиции;

·        не открывать новые позиции.

2. Рынок открывается с разрыва вверх (выше 373.5/368.9/(23705)<6378>) и торгуется выше   376.2/371.6/(23850)<6425> (маловероятно):

3. Рынок торгуется понижением цен (1)   ко вчерашнему закрытию (ниже  373.1/368.8/ (23672)<6361>) в начале торгов 373.1-358.8 /368.8-359.6/ (23672-23020) <6361-6220> (вероятно):

·        не открывать длинные позиции;

·        можно открывать короткие позиции, а Стоп-лосс около 375.8(23888);

·        удерживать короткие позиции.

4.  Рынок открывается с разрыва вниз (ниже 361.4/362.2/(23160)<6268>) и торгуется ниже 358.8/359.6/(23020)<6220> (маловероятно):

5. РТС/Брент: соотношение составляет 22.33, оставаясь ниже уровней скользящей средней ЕМА-55 на недельном графике и ЕМА-400 на дневном. В такой ситуации мы продолжаем считать, что ситуация может развиваться по сценарию 1998 и 2008 годах, когда было длительное снижение соотношения. 

 


График изменения стоимости акций Газпрома (MCX:GAZP), Сбербанка (MCX:SBER),

ГМК Норникель (MCX:GMKN), Магнита (MCX:MGNT) и «Портфеля УТ»*

 

* Акции для сравнения с Портфелем УТ считаются купленными по средневзвешенным ценам 30.08.2021 г.


График Сбербанка

График Газпрома

График ГМК НорНикель

  

График Магнита

График соотношения РТС/Брент

Последние комментарии по инструменту

Установите наши приложения
Предупреждение о риске: Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
Английская версия данного соглашения является основной версией в случае, если информация на русском и английском языке не совпадают.