В анализе:
- Форекс прогноз и аналитика по парам EUR/GBP, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF, AUD/USD, USD/JPY, NZD/USD;
- Сантимент – соотношение открытых позиций;
- Опционные уровни и соотношений позиций от CME GROUP.
Далее изучим соотношение длинных и коротких позиций от крупнейшего портала мониторинга MyFXBook. Эти данные показывают ожидания толпы, по-другому – сантимент. Крупные игроки, маркетмейкеры, всегда играют против толпы, а значит мы можем садится им на хвост, особенно когда видим, что движение только началось, верным признаком будет соотношение 30 против 70 и больший дисбаланс.
Важно также следить во времени изменения баланса, если слишком долго удерживается большой дисбаланс, то скоро будет разрядка, маркетмейкер высвободил то, что должен был отыграть, и отпустит цену на время.
Средняя цена показывает потенциальные границы рынка.
Соотношение открытых позиций по основным валютным парам
EUR/USD - на продажу 66% со средней ценой 1.1498 - на покупку 34% со средней ценой 1.1900
GBP/USD - на продажу 77% со средней ценой 1.2988 - на покупку 23% со средней ценой 1.3373
USD/JPY - на продажу 30% со средней ценой 107.81 - на покупку 70% со средней ценой 110.25
USD/CAD - на продажу 20% со средней ценой 1.2225 - на покупку 80% со средней ценой 1.2652
AUD/USD - на продажу 71% со средней ценой 0.7847 - на покупку 29% со средней ценой 0.8001
NZD/USD - на продажу 46% со средней ценой 0.7162 - на покупку 54% со средней ценой 0.7331
USD/CHF - на продажу 23% со средней ценой 0.9509 - на покупку 77% со средней ценой 0.9689
Продолжим обзор Форекс рынка и перейдем к анализу данных от CME Group (Чикагская товарная биржа), смотрим открытый интерес по европейским типам опционов. Анализ открытого интереса (Open Interest) на скопления контрактов PUT и CALL зачастую показывает потенциальные границы рынка. Не забываем смотреть на точку Max pain – это страйк (цена исполнения), где максимальное число покупателей (хеджеры, трейдеры) опционов потеряют, а продавец (Маркет Мейкер) получит прибыль, по статистике цена к дате экспирации движется именно к этой точке, но не всегда.
Соотношение Putt/Call – если цифра больше 1, то большинство ожидает снижения пары, если цифра меньше 1, то большинство ожидает роста пары – здесь работает та же логика игры против толпы.
Мы оцениваем среднесрочную торговлю и смотрим данные на ближайшую дату экспирации.
Опционные уровни на 11.09.2017
Ближайшая экспирация – 15 сентября 2017, последние данные от CME 8.09.2017
EUR/USD: PUT = 1.2000, CALL = 1.2150, Max Pain = 1.2000. Соотношения Put/Call = 0.98
GBP/USD: PUT = 1.3050, CALL = 1.3050, Max Pain = 1.3050. Соотношения Put/Call = 1.24
AUD/USD: PUT = 0.8000, CALL = 0.8050, Max Pain = 0.8000. Соотношения Put/Call = 1.08
USD/CAD: PUT = 1.2048, CALL = 1.2269, Max Pain = 1.2269. Соотношения Put/Call = 1.29
USD/JPY: PUT = 107.52, CALL = 109.28, Max Pain = 108.69. Соотношения Put/Call = 0.56
Основные события предстоящей недели
Понедельник, 11 сентября
Будет опубликован отчет по объему производственных заказов в Японии.
Канада опубликует данные по объему строительства новых домов.
Вторник, 12 сентября
В Австралии выйдет отчет по индексу деловой активности.
В Великобритании будет опубликован ежемесячный отчет по инфляции.
Среда, 13 сентября
В Швейцарии будет опубликован отчет по индексу цен производителей.
В Великобритании будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.
США опубликуют данные по индексу цен производителей.
Четверг, 14 сентября
В Австралии будет опубликован ежемесячный отчет о занятости.
Китай опубликует данные об инвестициях в основной капитал.
Национальный банк Швейцарии опубликует решение о значении процентной ставки и отчет по текущей монетарной политике.
Банк Англии огласит свое решение о значении процентной ставки, а также опубликует протокол заседания по вопросам монетарной политики.
В Канаде будет опубликован отчет по уровню инфляции цен на новые дома.
В США будет опубликован отчет по индексу потребительских цен и числу первичных заявок на получение пособий по безработице.
Пятница, 15 сентября
В Новой Зеландии будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе.
В США выйдет набор экономических данных, включая отчеты по объему розничных продаж, промышленному производству и производственной активности в регионе Нью-Йорка.
Технический и графический анализ Форекс
Технический анализ GBP/USD
На прошлой неделе мы уже закрыли профит на росте пары, но, судя по сантименту, потенциал роста еще не исчерпан. Предлагаю зайти на откате в покупки Buy Limit, например, от 1.3160 с целью 1.32500, Stop Loss за Low вторника 
Технический анализ EUR/AUD
По этой паре мы так же на прошлой неделе получили профит, но снова сантимент в дисбалансе за рост, а пара совершила коррекцию к уровню Фибо 23.6. Предлагаю рассмотреть покупки либо от текущего уровня, либо Buy Limit ближе к Фибо 23.6, цель – верхние границы тел свечей на уровне 1.5040, Stop Loss за предыдущий экстремум.