Немного о техническом построении прогноза

Завершение торгов вчера на американской сессии очень наглядно показывало примеры реакции участников торгов на валютном рынке на поведение основного индикатора текущего периода - индекса DOW JONES. Кроме того, отложенным сигналом, индикативного свойства, продолжает считаться, по моему личному мнению, закрытие торгов в прошлую пятницу, итоги торгов 6 недель, на уровне 1.29.

Достаточно важным фактором технического сигнала, естественно, далеко не рыночного характера (реальным торговцам, по сути, глубоко наплевать на все наши построения средних, волн и прочей лабуды) оказалась динамика 3-х недель. Имеются ввиду недели торгов, включающие последнюю неделю января и две недели февраля.

Естественно, оценка тенденции трёх недель основано, не более чем, на теории, что только к концу январских торгов участники рынка, начинают принимать уже более либо менее осмысленные торговые решения. Кроме того, теория предполагает, что только к концу января рынок начинает наполняться приказами имеющими среднесрочные перспективы. Принимая за основу такую теорию, я пробую строить уже технические параметры тенденций, основываясь на том, что динамика котировок USD против EUR будет основой для оценок и других валют рынка.

Теперь, хоть это уже и делалось ещё в период торгов понедельника, пробую строить технический канал торгов 3-х недель, при условии логических рассуждений относительно того, как могли оценивать потенциал роста/снижения котировок USD участники реальных торгов.

На 4-х часовом графике строю линию фактической тенденции изменения уровней котировок EUR/USD за 3 недели (от уровня закрытия предпоследней дели января до точки закрытия торгов 2-й недели февраля). Получив техническую линию отражающую фактическую тенденцию изменения уровней котировок курса, строю отклонения от неё.

Построения строятся уже по часовому графику, но не с учётом чего-то на графике, мало ли что там Пупкин котирововал Васькину в моменте и некий ДЦ показал в терминале, а на основе понимания реальности торгов. Реальность сделок в среду 28 января показала, что на момент закрытия торгов в 13 часов по терминалу (16:00 МСК) сделелки проводились на уровне 1.3269. Фактически, это был последний уровень сделок с поставкой в январе. Кстати, я много раз говорил об этом, как о вероятном факторе (прошу не говорить, что, мол, вот теперь-то …. - я говорил, об этом, как о вероятном факторе), что участники торгов уже понимают, что перспективы дальнейшего снижения котировок USD под большим вопросом.

Таким образом, принимая за основу оценки последних сделок с USD в январе на уровне 1.3269 строю первое отклонение от показателя тенденции 3-х недель. Линию показателя тенденции принимаю за основу построения и переношу её на уровень закрытия торгов в среду 28 января в 13:00. Получив уровень, который можно считать основой расчёта допустимых отклонений от линии тенденции по факту первичного отклонения в сторону роста, строю допустимое отклонение и в сторону вероятного снижения. Построение такого отклонения, естественно, должно быть ровно на такое же расстояние, как и первичное отклонение. Получаю канал торговых допустимых колебаний котировок курса на период 3-х недель. По сути, само построение мне глубоко по барабану - так просто красиво можно что-то там настроить.

Мне важно то, что построения могут дать основу попытке прогнозировать, что фактическая тенденция с уровнями отклонений может показать инерционное развитие курса на период, как минимум 1-2х недель.

Кроме того, я учитываю и то, что логика поведения участников рынка серьёзно завязана на реальность сделок, относящихся к конкретному периоду недели либо месяца, составляющих в свою очередь тенденцию квартала.



Данные рассуждения в настоящий момент являются, не более чем, предложить, кому это может быть интересно, один из вариантов графического анализа. Вариант, мне кажется, более приближённый к реальности торгов, а не сделанный просто по графику, не понятно чего и в каком времени.

Дополнение к методу.

При построении прогноза, можно, как вариант, пробовать строить логические уровни допустимого движения. Можно применить способ расчёта уровней допустимого движения и как уровни эффективных ордеров. Понятно, что это могут быть предполагаемые уровни эффективных ордеров реальных участников рынка, а для нас это сигнальные уровни, способные подтвердить либо опровергнуть прогнозы.

К примеру, закрытие торгов 2-й недели февраля показало уровень 1.885-90. Предполагаем, что некие спекулянты в период торгов этой недели попробуют, могут попробовать взять наиболее низкие уровни цен по EUR, понимая ожидания её роста.

Поддержкой принимается уровень 1.25. Принимается и максимальное отклонение от уровня 1.25, в случае снижения к нему и ниже него вплоть до уровня 1.2150. Однако понимается и то, что в случае прорыва уровня 1.2150 уже не стоит и париться - уровень 1.20 есть в рынке. Потому, ожидая, что рынок не пойдёт к 1.20, принимаем уровень максимального отклонения до нижней границы стратегического фильтра уровней 1.22-1.23. В таком случае. максимально допустимым отклонением ниже уровня 1.25 будет уровень 1.22. Тогда уже делается предположение, что сам уровень 1.22 не будет пройден и потому вероятно будет работать фильтр 22-й фигуры - уровень 1.2212, как нижняя граница.

Теперь остаётся рассчитать уровень эффективных ордеров. От уровня закрытия недели 13 февраля строится ФИБО до уровня предполагаемого максимального снижения от уровня 1.25 до уровня 1.2212. Теперь уровень ФИБО - 50% показывает область эффективных ордеров. Почему? Да просто в случае закрытия торгов дня ниже 50% движения к уровню, хоть и максимально допустимого снижения от уровня 1.25, появится вероятность развития снижения и дальше. Если уровень 50% не закроют ниже, так и покупать от него вероятнее всего станут активно - так, по логике предполагается.

Влад Гуров