МОСКВА (Рейтер) - Российские банки повысили свою устойчивость к возможным шокам, улучшилось финансовое положение банков, специализирующихся на потребительском кредитовании, которое начинает восстанавливаться. ЦБР заранее готовит меры для предотвращения пузырей на этом рынке, среди которых введение показателя -отношение совокупной задолженности заемщика по всем имеющимся кредитам к его доходу (DTI).
"Кредитный риск, являющийся основным для банковского сектора, демонстрирует некоторые признаки стабилизации: ухудшение кредитного качества в отчетном периоде затронуло отдельные проблемные отрасли, тогда как по другим отраслям наметилось улучшение. Однако в случае негативной внешней конъюнктуры финансовое положение предприятий может ухудшиться и кредитные риски усилятся", - говорится в обзоре финансовой стабильности ЦБР.
По оценке ЦБ, рост доли плохих кредитов по-прежнему характерен для отраслей, ориентированных на внутренний рынок, – строительства, операций с недвижимостью, оптовой и розничной торговли.
"Ситуация в банковском секторе постепенно улучшается, что отражается в увеличении финансового результата", - указал ЦБР.
Заметно улучшилось положение банков, специализирующихся на потребительском кредитовании: рентабельность их капитала за 12 месяцев на 1 октября 2016 года составила 8,8 процента по сравнению с минус 11,9 процента годом ранее.
"За счет активизации выдач, прежде всего государственными банками, и эффекта низкой базы в ближайшие месяцы можно ожидать небольших положительных темпов прироста необеспеченного потребительского кредитования", - пишет ЦБР.
По мнению регулятора, в настоящее время рынок потребительского кредитования не демонстрирует признаков перегрева.
"В то же время на фоне снижающихся процентных ставок появилась необходимость корректировки шкалы коэффициентов риска по необеспеченным потребительским кредитам в зависимости от полной стоимости кредита (ПСК)".
ГОТОВИМ САНИ ЛЕТОМ
Опыт показывает важность наличия заблаговременно подготовленных эффективных макропруденциальных инструментов, пишет ЦБР.
Распространенной международной практикой является регулирование, основанное на показателе отношения задолженности заемщика к его доходу (DTI).
"В настоящее время Банк России изучает вопрос потенциального использования данного инструмента в регулировании и надзоре за банками в случае появления на рынке признаков перегрева", - говорится в обзоре.
DTI широко используется в Сингапуре, Великобритании, Нидерландах, Ирландии. При этом с учетом того, что у многих заемщиков, как правило, есть сразу несколько кредитов, для повышения эффективности макропруденциальной политики большинство стран проводит дифференциацию кредитного риска на уровне заемщика, а не отдельных кредитов, в зависимости от показателя "отношение совокупной задолженности заемщика по всем имеющимся кредитам к его доходу".
На основе данного показателя, а также его вариаций (LTI9, PTI10) в странах действуют следующие макропруденциальные инструменты: ограничение на предоставление банками кредитов с определенным уровнем DTI; ограничение, установленное в отношении кредитных организаций, на долю кредитов с определенным уровнем DTI в совокупном объеме предоставленных кредитов; дифференциация коэффициентов риска для расчета нормативов достаточности капитала и норм резервирования по ссудам в зависимости от уровня DTI.
Банк России уже использует в своем регулировании дифференциацию коэффициентов риска по ипотечным кредитам в зависимости от значений показателей LTV11 и PTI. Возможность перехода к ограничению рисков в сегменте необеспеченного потребительского кредитования на основе показателя DTI в настоящее время изучается и в краткосрочной перспективе не планируется к внедрению регулятором в банковскую практику.
Данное изменение требует развития инфраструктуры, отвечающей специфике сегмента, для обеспечения высокой скорости принятия банками решения по итогам рассмотрения заявки на предоставление кредита. В связи с этим должно быть предусмотрено оперативное получение банками данных как о совокупной задолженности потенциального заемщика физического лица через бюро кредитных историй (БКИ), так и о его доходе.
Институт БКИ отвечает требованиям, необходимым для расчета совокупной долговой нагрузки заемщика, пишет ЦБ.
В настоящее время прорабатывается вопрос оперативного получения банками данных о доходах потенциального заемщика. В Государственную Думу РФ внесен законопроект, устанавливающий обязанность для органов Пенсионного фонда предоставлять застрахованным лицам сведения о заработной плате или доходе, на которые начислены страховые взносы, для последующей передачи кредитным организациям в целях получения гражданами коммерческого кредита.
Законопроектом устанавливается, что передача такой информации осуществляется в электронном виде с использованием специальной инфраструктуры, что позволит заемщикам оперативно предоставлять в банки информацию о доходе и получать ответ на заявку по кредиту, а банкам – проводить полноценный анализ рисков заемщика.
(Елена Фабричная)