МОСКВА (Рейтер) - Центробанк РФ установил, что сотрудник Deutsche Bank (DE:DBKGn) в России и его родственники манипулировали в ходе торгов на ФБ ММВБ 8 ценными бумагами в период с 9 января 2013 года по 2 июля 2015 года, сообщил ЦБР.
Регулятор считает, что речь идет об извлечении доходов в особо крупном размере, и объявил о намерении обратиться в правоохранительные органы.
Как сообщил ЦБР, речь идет о группе лиц, в частности о Хиловой Наталье, Новиковых Игоре и Татьяне под руководством Юрия Хилова. Сотрудником Deutsche Bank являлся только Хилов. Однако он уволился из банка вместе с рядом других работников сразу после разразившегося более года назад скандала с "зеркальными сделками" и потенциальным отмыванием средств.
ЦБР во вторник сообщил, что проводил проверку совместно с Федеральным управлением финансового надзора Германии. Российский регулятор сообщил, что это расследование никак не связано с "зеркальными сделками".
Хилов совершал сделки по счетам Deutsche Bank London Branch по предварительному соглашению со своими родственниками, в результате чего они "получили финансовый результат за счет нанесения Deutsche Bank London Branch ущерба в сопоставимом размере", сообщил российский регулятор, отметив, что в большинстве случаев эти сделки привели к существенным отклонениям параметров торгов этими бумагами.
Валерий Лях, начальник главного управления противодействия недобросовестным практикам поведения на открытом рынке Банка России, сказал, что регулятор предполагает, где находится Хилов, но не стал вдаваться в подробности. Хилов не ответил на просьбу Рейтер о комментарии.
Центробанк сообщил, что сделки проходили примерно по одной и той же схеме, когда сначала покупатель из вышеперечисленной группы покупал или продавал пакет, а через короткое время выставлял заявку на обратную сделку в идентичном объеме. В это время Хилов заключал с этими ценными бумагами сделки, которые обеспечивали благоприятный ценовой уровень.
Эти сделки соответствуют пункту 2 части 1 статьи 5 Федерального закона №224-ФЗ "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ", сообщил ЦБР.
Валерий Лях сообщил во вторник на брифинге, что объем суммарных операций с 2013 по 2015 год, которые были совершены физическими лицами с трейдером Deutsche Bank и привели к манипулированию рынком, регулятор оценивает в 300 миллиардов рублей, а прибыль данных физических лиц за этот период - в 255 миллионов рублей. ЦБР допускает, что объем операций мог быть больше и достигать 500 миллиардов рублей.
"Свой ущерб Deutsche Bank должен оценивать самостоятельно при направлении в правоохранительные органы заявления о нанесенном ему ущербе... Нанесенный ему ущерб, вероятнее всего, будет больше, чем извлеченная прибыль, в силу того, что производилась операция по поддержанию комфортных ценовых уровней для совершения сделок", - сказал Лях.
Deutsche провел внутреннее расследование в отношении деятельности Хилова, результаты которого передал российскому регулятору.
Хилов работал в Deutsche Bank с 2009 по 2015 год. Его родственники открывали счета для операций с акциями в крупных брокерских компаниях. В Deutsche сделки проводил только Хилов, который занимал тогда должность начальника отдела торговли акциями, без привлечения других сотрудников банка.
Незаконные операции проводились с обыкновенными акциями Газпрома (MCX:GAZP), ВТБ (MCX:VTBR), Норникеля (MCX:GMKN), Лукойла (MCX:LKOH), Магнита (MCX:MGNT), Роснефти (MCX:ROSN), а также с обыкновенными и привилегированными акциями Сбербанка (MCX:SBER).
По словам Ляха, это были айсберг-заявки, все они проводились на внутреннем рынке: в ходе проверки были выявлены нестандартные операции, в связи с чем было обращено внимание на 2013 год, и исследование этих сделок было продолжено. Подозрения регулятора, в частности, основывались на том, что это были постоянные финансовые операции контрагентов и постоянный финансовый результат; при этом были достаточно большие объемы, нехарактерные для утренних операций.
"Мы анализировали не только сделки интрадей, но и на протяжении всего торгового периода", - сказал он.
Лях также ответил на вопрос, какого характера рекомендации будет давать регулятор профессиональному сообществу по итогам подобных сделок.
"Рекомендации мы разрабатываем достаточно регулярно и совместно с брокерским сообществом, ряд критериев, по которым можно идентифицировать нестандартное поведение... но все операции - разные, и мы выступаем в первую очередь, чтобы брокеры использовали обобщенные модели и делали собственные модели, в зависимости от характера торгового поведения своих клиентов либо такого характера их бизнеса. Это рекомендации, которые мы делали и будем делать в дальнейшем".
(Елена Орехова, Ольга Попова при участии Александра Уиннинга. Редактор Дмитрий Антонов)